加息在即、螺纹需求证伪大跌,沪铝认沽涨3倍,TA09-01继续回撤2022.6.13

期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:

期货套利基础第一篇:对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;

期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇:套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;

期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠


期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:

期货实战第一篇:季节性交易法

期货实战第二篇:季节性套利交易法

期货实战第三篇:季节性单边交易法

期货实战第四篇:单边的对冲操作

期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:

期货资金管理第一篇:资金管理的重要性

期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法

2021年行情和交易总结

本篇内容包括5个部分:

01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;

02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;

03、期权时代:主要统计期权方面的内容;

04、套利广场:主要统计套利方面的内容;

05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;

另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01 今日商品跟踪表

今日商品以跌为主,整体商品增仓-38万手,沉淀资金流入-105亿。 

今日沪金上涨,带动贵金属领涨;硅铁大跌,带动铁合金领跌。

上周五美国5月份CPI数据出炉,达到8.6%创1981年来的新高,因此也导致了市场预期本周美联储加息可能会超过50个基点,加息75个基点的概率上升到30%。进而导致了周五晚上开始,资本市场全面转空。

近期螺纹持续反弹,主要是基于基建需求恢复预期,但今年南方梅雨季节偏长,持续下雨天数超出往年,导致需求减少。

在美联储加大加息幅度的预期下,并且需求恢复不如预期,今日今日螺纹钢多头大举减仓,避险情绪剧增,盘面见顶大跌。

上周螺纹产量增加、需求减少,库存反弹;

02    宏观窥探

今日全球股市全面下跌,美元站上在104,VIX恐慌指数大涨到31,美十年期国债收益率反弹到3.2%上方。目前整体通胀率较高,系统性风险大幅上升。

03  期权时代

今日沪铝大跌,认沽出现3-5倍的上涨。

04 套利广场

今日宏观转空,PTA2209大幅减仓下跌,并带动TA09-01继续回撤;

今日大幅减仓,但盘后查看外资席位持仓变化不大,并未出现减仓的迹象,未来可能还有行情。

本次PTA行情最早由两个外资席位:摩根大通和乾坤期货持续增多开始,先是出现PX转售,然后是PTA开工率大幅降低,然后引爆整个聚酯链。

因此本次行情走势应该会与这两个外资席位有密切的关联,在外资减仓前,应该还未见顶。

PTA是一个高点集中的寡头垄断行业,2018年曾经出现一波集体减产引爆的大行情:7月中旬到8月底,历史1个月半,从5800左右上涨到9300,涨幅超过3500点。

同期,PTA09-01从100左右上涨到1400+,但在8月7-8日两天,也出现从500回撤到100附近。

当年是以1809逼仓结束行情,而目前距离2209合约结束时间还有很长,逼仓行情重现的难度较大,但仍有可能有较大行情。

消息面方面,恒力计划下月检修,预计PTA开工率将再度下降。

总的来说,只要外资净多仓位未减持,行情仍可能持续,这是今年行情的一个重要标识。

05 主力持仓跟踪

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