第2章 随机变量及其分布

第一节 随机变量

1. 随机变量 定义：设随机实验的样本空间为 $S=\{e\}$。$X=X(e)$ 是定义在样本空间 $S$ 上的实值单值函数。称 $X=X(e)$ 为随机变量。

第二节 离散型随机变量及其分布律

1. 离散型随机变量：有些随机变量，它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为离散型随机变量。
2. 分布律：设离散型随机变量 $X$ 所有可能的取值为 $x_k\;(k=1,2,\cdots)$，$X$ 取各个可能值得概率，即事件 $P\{X=x_k\}=p_k,\;k=1,2,\cdots$
3. $(0-1)分布$ 设随机变量 $X$ 只可能取 $0$ 与 $1$ 两个值，它的分布律是 $$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k},\;k=0,1\;\;(0<p<1)$$ 则称 $X$ 服从以 $p$ 为参数的 $(0-1)$ 分布或两点分布。
4. 伯努利试验、二项分布 $$P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},\;\;k=0,1,2,\cdots ,n \;\;q=1-p$$ 我们称随机变量 $X$ 服从参数为 $n,p$ 的二项分布，并记为 $X\sim b(n,p)$.
   
   • 当 $n=1$ 时二项分布可化为 $$P(X=k)=p^kq^{1-k},\;\;k=0,1$$ 这就是(0-1)分布。
5. 泊松分布 设随机变量 $X$ 所有可能取得值为 $0,1,2,\cdots$ 二取各个值得概率为
   P{ X=k}=λk