机器学习与量化

一.机器学习

1.1 什么是机器学习？

    让计算机有效工作的常用方法是，由人类程序员编写规则（计算机程序），计算机遵循这些规则将输入数据转换为适当的答案；以炒菜为例，规则就是菜谱上面的各个步骤，计算机按照该规则（菜谱）做出对应的饭菜。

    而机器学习把这个过程反了过来：机器读取输入数据和相应的答案，然后找出应有的规则。即给机器许多饭菜，让其找出各饭菜的菜谱。

如下图所示：

1.2 从数据中学习规则

    一般来说，机器学习就是学习到一个函数（一组规则，由函数来表示），该函数在给定输入时候，可以给出对应的输出结果。 例如猫狗图像分类器，将很多的猫狗的图片喂给函数，变换得到对应的分类输出。由于输出与真实标签之间存在误差，经由损失函数计算误差，来更新函数的权重参数；使得对于猫狗的图片分类越来越接近真实标签。整个流程如下：

    

1.3 机器学习的一般步骤

    1.获取数据

    2.预处理和特征提取

    3.选择和训练模型

    4.微调模型

    5.部署模型

二.量化

2.1 什么是量化？

    以股票为例，在炒股过程中，重要的是选股，选择买点和头寸，选择卖点。 在选股过程中，一般是使用自身经验，例如龙头战法，选择近期强势的股票买入； 或者打板战法，选择最近的连板股票；或者价值投资，看公司的业绩和利润之类的基本面。 在实际买入后，经常受情绪的影响，在上涨一点后就卖出，讲究落袋为安；但在亏损时，时常想着不卖就不算亏损，亏损时死拿，舍不得止损。 就这样在情绪左右中起起伏伏，没有稳定的收益； 赢时不知道为何，输也不知道为何。

    量化交易是使用计算机来自动化执行上述的选股，买卖点和头寸管理。将平时人为选股研究的指标，例如MACD，RSI或者利润率，市净率等输入程序，让其拟合历史数据，来找出影响股价涨跌的因素，以期能预测后续的股价。

2.2 量化流程

    一般的量化流程如下： 获取历史的股票数据；  预处理数据，包括停盘，复权等处理； 根据数据生成各种指标；  依据指标写出各种买卖规则； 在历史数据中进行回测；  实盘交易。

    一般的量化流程如下： 获取历史的股票数据；  预处理数据，包括停盘，复权等处理； 根据数据生成各种指标；  创建机器学习的模型；  训练模型，获取最佳参数； 在历史数据中进行回测；  实盘交易。

    主要区别在依据指标进行选股的阶段；在传统量化过程中，会选择少量特征进行组合选股，比如MACD金叉买入，死叉卖出，再结合RSI进行做T操作。 在机器学习中，会选择上百的特征丢给模型，让其自动拟合特征和涨跌之间的关系；再依据其涨跌预测产生买卖的信息。

三. 设计和执行机器学习驱动的策略

    下图展示了机器学习驱动策略的关键流程：

1.  数据收集：

   - 收集金融市场的历史数据，包括股票价格、成交量、宏观经济数据、公司财务数据等。数据源可以包括金融新闻、市场报价、财报数据库等。

2. 数据清洗和预处理：

   - 对收集到的数据进行清洗和预处理，包括处理缺失数据、去除异常值、平滑时间序列数据等。

3. 特征工程：

   - 选择合适的特征（因子）来描述市场和资产的特性。这可以包括技术指标、基本面指标、宏观经济因子等。AI算法通常需要输入这些特征来进行学习。

4. 建模：

   - 使用机器学习算法来建立交易策略。这可以包括监督学习、强化学习、时间序列分析等。

5.预测：

   -AI模型将学习历史数据，并根据模型的输出来生成交易信号。

5. 回测：

   - 使用历史数据来模拟交易策略的表现。这包括模拟交易、计算回报率、考虑交易成本和滑点等，以评估策略的性能。

6. 优化：

   - 根据回测结果对策略进行优化。这可能涉及调整模型参数、特征选择、风险管理规则等。

7. 风险管理：

   - 制定风险管理策略，包括止损规则、头寸大小管理、投资组合多样性等，以降低风险。

8. 实时交易：

   - 实现自动化交易系统，将AI建模的策略部署到实际市场中执行交易。

9. 监控和调整：

   - 持续监控交易策略的表现，根据市场条件和策略的实时表现进行调整。

10. 风险评估：

    - 定期评估投资组合的风险和回报，以确保策略在长期内保持盈利能力。

11. 学习和改进：

    - 不断学习和改进策略，可能需要更新模型、添加新特征、调整参数，以适应不断变化的市场条件。

四.后续规划

    后续文章会按照上述流程，一步步在A股上进行量化交易的各流程的实践，以期能获取到稳定的收益。 首先会选取上证50指数的股票进行处理，因子由Ta-lib库生成常用的20种指标，模型采取深度学习全连接网络，回测使用backTrader，跑通整个流程。 后续扩展到整个A股上训练，因子库扩展到宏观因子和其他因子库，模型扩展到深度学习的CNN，RNN，强化学习上。希望通过一步步实践，能获取交易中的“圣杯”。