随机变量独立（independent）与相关（correlated）之间的关系

最新推荐文章于 2024-01-08 01:32:33 发布
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分类专栏： 算法 
X,Y 独立的定义是P（X<x,Y<y）=P(X<x)P(Y<y)。

相关的意思是说两随机变量有线性关系，即Y=aX+b
不相关则意思说没有线性关系。

独立一定能得到不相关。
但不相关的随机变量不一定独立，比如随机变量X ， X^2 没有线性关系，不相关，但显然不独立。
from:http://zhidao.baidu.com/question/98711659.html
superlin2008
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一个搬运知识的笨小孩
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简要介绍随机变量的相关性与独立性的关系
年龄与儿童考夫曼评估组原始分数增加之间的关系
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Relationships between age and raw score increases on the Kaufman-assessment battery for children Psychology in the ...simultaneous processing scales and the achievement scale were correlated with ag
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概率论中，相关性和独立性的关系
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在实际情况中，两个变量既可以是相关的又可以是独立的，具体取决于它们之间的关系。相关性和独立性是概率统计中两个关键的概念。
独立、相关、正交
普罗米修斯的博客
05-31 4184
1] 张贤达. 现代信号处理[M]. 清华大学出版社, 2002.，其中，X的三种取值等概率。
人工智能数学基础--概率与统计5：独立随机变量和变量替换
老猿Python
05-16 1917
本文介绍了离散和连续独立随机变量的概念，以及存在一一映射关系的两个随机变量或两组随机变量之间的概率密度函数之间的关系。 f(x，y)=f1(x)f2(y)     (28) 相反地，若对所有的x和y，联合概率函数f(x，y)能够表成一个变量x的函数与一个变量y的函数的乘积(则它们是X和Y的边缘概率函数)，则X和Y是独立的。若f(x，y)不能这样表示，则X和Y是不独立的。 若X和Y是连续的随机变量，对所有的x和y事件X.
Nonclassical properties of two correlated cavity modes interacting with two independent atoms
02-23
两个关联腔模与两分立原子相互作用后的非经典性质，郑小兰，缪龙，本文利用Jaynes-Cummings 模型讨论了初始处于对相干态的叠加态的两个模分别与两个二能级原子共振相互作用后的非经典性质，包括压缩性�
doppler.zip_Correlated Rayleigh_correlated channel_doppler_多普勒信道
07-14
相关瑞利信道的仿真，在不同多普勒波长的影响下，产生出不同的瑞利信道
独立性、相关性、组间差异Rmarkdown
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在结果1中，患者接受的治疗和改善的水平看上去存在着某种关系（p\<0.01）。而患者性别和改善情况之间却不存在关系（p\>0.05）。这里的p值表示从总体中抽取的样本行变量与列变量是相互独立的概率。由于的概率值很小，所以你拒绝了治疗类型和治疗结果相互独立的原假设。由于2的概率不够小，故没有足够的理由说明治疗结果和性之间是不独立的。代码清单中产生警告信息的原因是，表中的6个单元格之一（男性－一定程度上的改善）有一个小于5的值，这可能会使卡方近似无效。
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03-11
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matlab-codes_rayleigh_NOISE_generates_correlated_ColorEd_
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程序员光剑
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matlab实现利用高斯Copula函数将独立的标准正态变为相关的正态分布
05-25
高斯Copula函数是一种联合概率分布函数，可以将多个随机变量的分布转化为相关的正态分布。具体实现过程如下： 首先，生成两个独立的标准正态分布 $X_1$ 和 $X_2$，可以使用 Matlab 内置函数`randn`生成一个 $n$ 行 $2$ 列的矩阵 $U$，表示 $X_1$ 和 $X_2$ 的样本。 ```matlab n = 1000; % 样本数量 U = randn(n, 2); X1 = U(:, 1); X2 = U(:, 2); ``` 接下来，定义相关系数 $\rho$，并使用高斯Copula函数将 $X_1$ 和 $X_2$ 转化为相关的正态分布 $Y_1$ 和 $Y_2$。 ```matlab % 定义相关系数 rho rho = 0.5; % 计算协方差矩阵 Sigma = [1, rho; rho, 1]; % 计算Cholesky分解矩阵 L = chol(Sigma); % 将独立的标准正态分布转化为相关的正态分布 Z = normcdf(U); V = norminv(Z); Y = V * L; % Y为相关的正态分布 Y1 = Y(:, 1); Y2 = Y(:, 2); ``` 最后，可以绘制 $X_1$ 和 $X_2$ 的散点图和 $Y_1$ 和 $Y_2$ 的散点图，观察它们之间的关系。 ```matlab % 绘制 X1 和 X2 的散点图 figure; scatter(X1, X2, 'filled'); xlabel('X1'); ylabel('X2'); title('Independent standard normal distribution'); % 绘制 Y1 和 Y2 的散点图 figure; scatter(Y1, Y2, 'filled'); xlabel('Y1'); ylabel('Y2'); title('Correlated normal distribution'); ``` 运行上述代码，即可得到生成的相关的正态分布 $Y_1$ 和 $Y_2$ 的散点图。
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