程序化交易（前奏）

作为业余项目，为了做程序化交易，首先的前提是

1）拿到数据

2）登陆账号交易

1）这个有一些开源的证券数据项目可以部分满足，部分满足。在实时性方面和数据准备度上都不足。（想想这些爬虫式的数据项目能够提供五档、level 1行情么？）

2）目前已知的商业公司我都不满意。（在我做这件事的时候，行业现状是在大券商的接口都停用了，只有一小部分小券商还在提供接口但要求的开户资金非常非常的高）

大约3年前就利用业余时间开始了对券商交易软件的逆向破解工作，但一直是业余时间所以开展很慢，最近3个月我正好休息，就全职投投入时间，到目前为止已经80%完成破解工作，其中我需要的接口已经得到，也已经用 python 反写出来了。

以前的一些记录可以找一下之前写的blog，包括IDA 插件。

 

 

由于从0开始下载所有的历史数据非常大，开了100多个线程来下载数据。

已经有人用调用dll 函数的方式，但有如下缺点：

1）只能局限在window平台，速度受限

2）函数内部可能有同步变量，不能并发调用，速度受限，这种方法能开100多个线程么？

单单日K线数据就下载耗时30分钟，以后就是增量更新。

 

可以用 notebook 做数据分析了。