直线拟合衡量投资组合收益稳定性

有如下图投资组合的净值走势图，如何去衡量组合的稳定性？

组合稳定性，如果理解为组合净值走向可预测，那么我可以拟合一条直线，用图2 中阴影面积来作为稳定性的分值。

拟合直线
假设直线：$y=kx+b$ k 是斜率，b 是斜率。
训练数据：$[(x_1,y_1),(x_2,y_2)...(x_n,y_n)]$
策略：用最小二乘进行参数估计
损失函数：$\sum_{i}^{N}[y_i-(kx_i+b)]^2$

上式分别对k、b求偏导得：
$\frac{\partial}{\partial k} \sum_{i}^{N}[y_i-(kx_i+b)]^2 = -2\sum_{i}^{N}x_i(y_i-x_i-b)=0$
$\frac{\partial}{\partial b} \sum_{i}^{N}[y_i-(kx_i+b)]^2 = -2\sum_{i}^{N}(y_i-x_i-b)=0$
整理得
$k\sum x_i^2+b \sum x_i=\sum x_iy_i$
$Nb+k\sum x_i=\sum y_i$

令 $A=\sum x_i^2$、$B=\sum x_i$、$C= \sum x_iy_i$、$D=\sum y_i$ 从训练数据中可以统计处来。
$Ak+Bb=C$
$Bk+Nb=D$
解方程得：
$k=\frac{CN-BD}{AN-BB}$
$b=\frac{AD-BC}{AN-BB}$

组合数据：
x_raw=[‘2015-10-10’,’2015-10-11’,’2015-10-12’,’2015-10-13’,’2015-10-14’,’2015-10-15’,’2015-10-16’]
x_raw 是x 的label
转换成实际 x 值
x =[0,1,2,3,4,5,6]
y=[1,1.2,1.1,1.3,1.4,1.2,1.4]

python 程序

x =[0,1,2,3,4,5,6]
y=[1,1.2,1.1,1.3,1.4,1.2,1.4]

A=0
B=0
C=0
D=0
N=len(data)

for i in range(len(x)):
    A+=math.pow(x,2)
    B+=x[i]
    C+=x[i]*y[i]
    D+=y[i]

denominator = (float)(A*n-math.pow(B,2))
a = (C*N-B*D)/denominator
b = (A*D-B*C)/denominator