预测未来的神技——有趣的马尔科夫链

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作为概率论的一个重要分支，随机过程撑起了概率论的半壁江山，如今，它广泛使用在诸如天气预报、统计物理、天体物理、运筹决策、经济数学、安全科学、人口理论、可靠性及计算机科学等领域。

自然中存在的随机过程非常广泛，利用随机过程的理论建模，就总也逃不开马尔科夫链，比如我们熟知的液体中颗粒所做的布朗运动、商业活动中索要研究的每天销售情况、在数字通信中的语音信号、视频信号等等。它可以将无规则的运动用数学描述出来，对现实生产生活有着巨大的指导意义！

它究竟是什么，又是如何得到广泛应用的？笔者今天将向大家一一道来。

研究背景

▲安德雷·马尔科夫

1856年出生的马尔科夫是俄国非常有名的数学家，他和切比雪夫、李雅普诺夫一起，将概率论从濒临衰亡的边缘拯救出来。三人中以马尔科夫的贡献尤为重要，潜心向学的马尔科夫，年仅40岁就被选为科学院院士，一生中发表的概率论方面的文章或专著共有二十五篇（部）之多。

他研究并提出一个用数学方法就能解释自然变化的一般规律模型，后人将其命名为马尔科夫链（Markov Chain）。

什么是马尔科夫链？

马尔科夫性：过程或（系统）在时刻t0所处的状态为已知的条件下，过程在时刻t>t0所处状态的条件分布过程在时刻t0之前所处的状态无关的特性成为马尔科夫性或无后效性。

即：过程“将来”的情况与“过去”的情况是无关的。具有马尔科夫性的随机过程成为马尔科夫过程。

马尔可夫链：时间和状态都是离散的马尔科夫过程。

马尔可夫链（Markov Chain），描述了一种状态序列，其每个状态值取决于前面有限个状态。马尔可夫链是具有马尔可夫性质的随机变量的一个数列。这些变量的范围，即它们所有可能取值的集合，被称为“状态空间”，而的值则是在时间n的状态。如果对于过去状态的条件概率分布仅是的一个函数，则

 

就称为马尔科夫链。

我们熟悉的泊松过程和维纳过程（布朗运动）都是马尔科夫过程（泊松过程是时间连续状态离散的马尔科夫过程；维纳过程是时间状态都联系的马尔科夫过程。）

马尔可夫链是由一个条件分布来表示：

这被称为是随机过程中的“转移概率”。这有时也被称作是“一步转移概率”。二、三，以及更多步的转移概率可以导自一步转移概率和马尔可夫性质，同样地，这些式子可以通过乘以转移概率并求k−1次积分来一般化到任意的将来时间n+k。

有趣的马尔科夫链

看似简单的马尔科夫链，在现实生活中已经无孔不入了！

笔者在《上帝手中的骰子——无所不能的贝叶斯（下篇）》中提到了马尔科夫链一个最终要的应用：语音识别

让机器“听懂”人类的语言，两个马尔科夫模型就解决了：

声学模型：利用HMM建模（隐马尔可夫模型），HMM是指这一马尔可夫模型的内部状态外界不可见，外界只能看到各个时刻的输出值。对语音识别系统，输出值通常就是从各个帧计算而得的声学特征。

语言模型：N-Gram最简单有效，所以应用的也最广泛。它基于独立输入假设：第n个词的出现只与前面N-1个词相关，而与其它任何词都不相关，整句的概率就是各个词出现概率的乘积。这些概率可以通过直接从语料中统计N个词同时出现的次数得到。

简单来说，人们利用马尔科夫模型，来计算事件的状态转移概率矩阵，除了语音识别，只要随机过程具有马尔科夫性，都少不了应用马尔科夫链。

拿最常见的天气预报来说，就可以利用马尔科夫链建立天气预测模型。运用马尔可夫链，只需要最近或现在的动态资料则可按转移概率可预测将来，这样就可以很方便地达到预测天气变化的目的。

博彩领域，马尔科夫链的 应用同样普遍。比如足球博彩，可以应用加权马尔科夫链对结果进行预测，使投资者取得正收益的概率大于50%。

在金融领域，利用马尔科夫链可以进行股指建模、时间序列分析、组合预测模型。甚至著名的BS公式（期权定价），也用到了马尔科夫链（维纳过程）。

人穷果然要多读书，同样是博彩，有人求神拜佛，有人早就开始用马尔科夫链建模获取绝对收益了，同样是炒股，有人不断重复赚了赔了的过程，收益跑不过指数不说，还可能亏损，而有人利用马尔科夫链建模，早在一茬茬割韭菜了。

在这个科技发达，信息泛滥的年代，个体的主观判断已经不足以击败科技，在看似无规则的变化中，马尔科夫链为我们揭开了随机过程的神秘面纱，从简单的拼音输入法，到复杂的预测建模，处处都离不开它的应用，小编在这里抛砖引玉，未来期待看到更多关于它的精彩！

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