数字货币量化交易系统搭建学习--3 量化交易基础知识-技术指标

最新推荐文章于 2024-12-27 12:28:49 发布

紫金港野生咩咩

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技术指标

均线型

均线型指标主要是通过计算价格在一段时间内的平均值来平滑价格波动，从而识别趋势和支撑/阻力位。

常用的均线型指标有：

1. 移动平均线（MA, Moving Average）

公式

简单移动平均线（SMA）的计算公式为：

$SMA_{t} = \frac{P_{t}+P_{t-1}+...+P_{t-(n-1)}}{n}$

其中，𝑃𝑡是当前时间周期的价格，𝑛 是周期数。

解释

SMA 是对指定时间周期内的价格进行平均，可以是收盘价、开盘价、最高价、最低价等。
应用：常用于判断价格的中长期趋势。比如，50日和200日 SMA 是股市中常见的指标，交叉时通常被视为买卖信号。

2. 指数移动平均线（EXPMA, Exponential Moving Average）

公式

EXPMA 的计算公式为：

$EXPMA_{t} = \alpha \cdot P_{t} + (1-\alpha) \cdot EXPMA_{t-1}$

其中：

$\alpha = \frac{2}{n+1}$

𝑃𝑡 是当前价格，EXPMA𝑡−1 是前一周期的 EXPMA，𝑛 是平滑常数的周期。

解释

EXPMA 给予最近的价格更高的权重，使其对价格变动更敏感。
应用：常用于短期趋势分析，因为它比 SMA 更快反应价格变化。例如，短期交易者可能使用12日和26日 EXPMA 来判断价格的短期变化。

3. 多空指标（BBI, Bull and Bear Index）

公式

BBI 是一种综合性的移动平均线指标，公式如下：

$BBI = \frac{MA_{3}+MA_{6}+MA_{12}+MA_{24}}{4}$

其中:

MA3 表示3日简单移动平均线，MA6 表示6日简单移动平均线，MA12 表示12日简单移动平均线，MA24 表示24日简单移动平均线。

解释

BBI 结合了不同周期的移动平均线，试图通过综合多周期的均线来减少单一周期的均线可能带来的噪音，从而更好地判断市场的多空状态。
应用：常用于判断市场的总体趋势和多空状态，当 BBI 上升时，表示市场整体处于多头状态；当 BBI 下降时，表示市场整体处于空头状态。

趋势型

趋势型指标主要用于判断市场的趋势方向和趋势强度。

常见的趋势型指标有：

1. 平滑异同移动平均线（MACD, Moving Average Convergence Divergence）

公式

MACD由三部分组成：MACD线、信号线和MACD柱状图。

MACD线：两条指数移动平均线（通常是12日和26日）的差值 $MACD = EMA_{12} - EMA_{26}$
信号线：MACD线的9日EMA。
信号线=EMA9(MACD线)
MACD柱状图：MACD线与信号线的差值。
MACD柱状图=MACD线−信号线

解释

MACD 通过分析短期和长期EMA的差距，帮助识别价格趋势的变化。
应用：当MACD线与信号线交叉时，产生买卖信号。MACD柱状图显示了两线之间的差异，进一步帮助识别趋势强度。

2. 抛物线转向指标（SAR, Parabolic Stop and Reverse）

公式

SAR根据价格和时间的关系计算，公式较复杂，主要包括两个步骤：

SAR上升趋势：
$SAR_{t} = SAR_{t-1} + AF \cdot (EP - SAR_{t-1})$
SAR下降趋势：
$SAR_{t} = SAR_{t-1} - AF \cdot (EP - SAR_{t-1})$

其中：

SAR𝑡 是当前周期的SAR值。
SAR𝑡−1 是前一周期的SAR值。
AF 是加速因子（通常初始值为0.02，每次极值更新增加0.02，最高为0.2）。
EP 是当前趋势中的极值（最高价或最低价）。

解释

SAR 通过加速因子和极值的更新，提供一个动态的止损点。
应用：常用于设定止损点和识别趋势反转。当价格穿越SAR线时，认为趋势发生反转。

3. 振动升降指标（ASI, Accumulation Swing Index）

公式

1、

A = 当天最高价 - 前一天收盘价
B = 当天最低价 - 前一天收盘价
C = 当天最高价 - 前一天最低价
D = 前一天收盘价 - 前一天开盘价
A、B、C、D皆采用绝对值

2、

E = 当天收盘价 - 前一天收盘价
F = 当天收盘价 - 当天开盘价
G = 前一天收盘价- 前一天开盘价
E、F、G采用其+-差值

3、X = E + 1/2F + G。

4、K = 比较A、B两数值，选出其中最大值

5、比较A、B、C三数值:
若A最大，则R=A+1/2B+1/4D若B最大，则R=B+1/2A十1/4D
若C最大，则R=C+1/4D

6、L = 3

7、Sl = 50*X/R*K/L

8、ASI = 累计每日之SI值

解释

ASI 通过综合考虑价格的各种变化，衡量趋势的强度和持续性。
应用：帮助识别趋势的强度和潜在的反转点。

4. 定向运动指数（DMI, Directional Movement Index）

公式

DMI由两部分组成：正向指标（+DI）和负向指标（-DI），以及平均定向运动指数（ADX）。

+DI和-DI：

$+DI =[ \frac{Smoothed + DM}{ATR}]\cdot 100$

$+DI =[ \frac{Smoothed - DM}{ATR}]\cdot 100$

DX：衡量趋势强度，计算公式为：

$DX = (\frac{|(+DI)-(-DI)|}{|(+DI)+(-DI)|})\cdot 100$

其中

+DM (Directional Movement) = Current High-PH

PH = Previous high

-DM = Previous Low - Current Low

$Smoothed (+DM/-DM) = \sum_{t=1}^{14}DM -(\frac{\sum_{t=1}^{14} DM}{14})+CDM$

CDM = Current DM

ATR= Average True Range

解释

DMI 通过+DI和-DI的比较，确定价格趋势的方向。DX衡量趋势强度。
应用：当+DI高于-DI时，表示上升趋势；反之，表示下降趋势。DX超过20-25时，表示存在强趋势。

摆动型

摆动型指标用于判断市场的超买和超卖状态，从而提示可能的价格反转。

常见的摆动型指标有：

1. 随机指标（KDJ, Stochastic Oscillator）

公式

KDJ 包括三条线：K 线、D 线和 J 线。计算步骤如下：

RSV（Raw Stochastic Value）计算公式：
$RSV = \frac{Closing Price - Lowest Price}{Highest Price-LowestPrice} \cdot 100$
K 线计算公式：
$K_{t} = \frac{2}{3}\cdot K_{t-1} + \frac{1}{3}\cdot RSV$
D 线计算公式：
$D_{t} = \frac{2}{3}\cdot D_{t-1} + \frac{1}{3}\cdot K$
J 线计算公式：
$J = 3 \cdot K - 2\cdot D$