高频股价预测文章目录高频股价预测问题描述问题分析数据分析数据集数据清洗解决方案数据预处理归一化PricesVolume时间信息对于预测值的处理噪声模型探索基于LSTM的RNN模型递归神经网络(RNN)长短期记忆（LSTM）网络模型实现参数调整卷积神经网络卷积神经网络模型实现全链接的神经网络模型神经网络模型模型实现利用XGBoost创建的模型XGBoost介绍模型实现参数调整随机回归森林模型模型实...
高频股价预测
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问题描述
Kaggle 比赛: CS410/EI339 Fall18’ Stock Price Prediction
- 通过对交易委托账本（订单簿）中数据的学习，给定特定一只股票10个时间点股票的订单簿信息，预测下20个时间点中间价的均值。
- 评价标准为均方根误差。
RMSE ( θ ^ ) = MSE ( θ ^ ) = E ( ( θ ^ − θ ) 2 ) \operatorname{RMSE}(\hat{\theta}) = \sqrt{\operatorname{MSE}(\hat{\theta})} = \sqrt{\operatorname{E}((\hat{\theta}-\theta)^2)} RMSE(θ^)=MSE(θ^)=E((θ^−θ)2) - 交易时间为工作日9:30-11:30,13:00-15:00，快照频率3秒。
- 股价的形成分为集合竞价和连续竞价
– 集合竞价：9:15-9:25，开盘集合竞价，确定开盘价
– 连续竞价：9:30之后，根据买卖双方的委托形成的价格 - 竞价原则：价格优先，时间优先。
- 交易委托账本具体信息：
– Date - 日期
– Time - 时间
– MidPrice - 中间价（买入价与卖出价的平均值）
– LastPirce - 最新成交价
– Volume - 当日累计成交数量
– BidPrice1 - 申买最高价
– BidVolume1 - 申买最高价对应的量
– AskPrice1 - 申卖最高价
– AskVolume1 - 申卖最高价对应的量
问题分析
高频交易，是指从那些人们无法利用的、极为短暂的市场变化中寻求获利的自动化程序交易，比如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的服务器很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速传送的时间。一般是以电脑买卖盘程式进行
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