应用概率统计-第四章 随机变量的数字特征1-数学期望

于 2021-10-07 17:29:52 发布
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分类专栏： 应用概率统计 文章标签： 概率论 机器学习 算法
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一、随机变量的数学期望

1、数学期望的定义：

定义一：

定义二：

2、常见分布的数学期望：

3、随机变量函数的数学期望

(一)离散变量函数Y=g(X)的数学期望：

(二)连续变量函数f(x)的数学期望：

4、数学期望的性质

随机变量的数学期望

1、数学期望的定义：

(不是所有的 r.v.都有数学期望)

定义一：

设 X 为离散 r.v.  其分布列为P(X=X_K{})=P_K{},若无穷级数\sum_{k=1}^{+\infty }\,x _k{}p_k{}绝对收敛，则称其和为X的数学期望，记为E(X)

                      ​​​​E(X)=\sum_{k=1}^{+\infty }\,x _k{}p_k{}

定义二：

设连续 r.v. X 的 d.f. 为f(x),若广义积分

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《应用概率统计》习题答案 科学出版社 张国权主编
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