应用概率统计-第四章 随机变量的数字特征1-数学期望

目录

一、随机变量的数学期望

1、数学期望的定义：

定义一：

定义二：

2、常见分布的数学期望：

3、随机变量函数的数学期望

(一)离散变量函数Y=g(X)的数学期望：

(二)连续变量函数f(x)的数学期望：

4、数学期望的性质

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随机变量的数学期望

1、数学期望的定义：

(不是所有的 r.v.都有数学期望)

定义一：

设 X 为离散 r.v.  其分布列为,若无穷级数绝对收敛，则称其和为X的数学期望，记为E(X)

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定义二：

设连续 r.v. X 的 d.f. 为f(x),若广义积分绝对收敛，则称此积分为 X 的数学期望 记作 E( X ), 即

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2、常见分布的数学期望：

• 二项分布：X~B(n,p)         E(X)=np
• 0--1分布： X~B(p)            E(X)=p
• 泊松分布：X~P()            E(X)=

3、随机变量函数的数学期望

• 设已知随机变量X的分布，我们需要计算的不是X的期望，而是X的某个函数的期望，比如说g(X)的期望. 那么应该如何计算呢？

(一)离散变量函数Y=g(X)的数学期望：

设离散 r.v. X 的概率分布为，若无穷级数绝对收敛则

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(二)连续变量函数f(x)的数学期望：

设连续 r.v. X 的 d.f. 为 f (x),若广义积分绝对收敛，则

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4、数学期望的性质

• 设C是常数，则E(C)=C;
• 若C是常数，则E(CX)=CE(X);
• E(X+Y) = E(X)+E(Y);