【数学】期望、方差、协方差、协方差矩阵

期望、方差、协方差、协方差矩阵

1 期望（数学期望、均值）

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• 在概率论和统计学中，数学期望(mean)（或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和，是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。
• 需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。
• 大数定律规定，随着重复次数接近无穷大，数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值。

1.1 期望的定义

对于离散型随机变量和连续型随机变量期望的定义公式略有不同

离散型变量

连续型变量

2 方差

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• 方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。
• 概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。
• 统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。
• 在许多实际问题中，研究方差