概率论与数理统计 | (7) 随机变量的期望与方差

最新推荐文章于 2025-04-09 14:07:44 发布

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分类专栏：概率论与数理统计文章标签：概率论与数理统计期望方差

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目录

1. 随机变量的数学期望

2. 随机变量函数的数学期望

3. 数学期望的性质

4. 方差定义和计算公式

1. 随机变量的数学期望

随机变量的数字特征

1）数学期望

2）方差

3）协方差与相关系数

4）其他数字特征

5）多元正态分布的性质

例题

定义

设离散型随机变量X的分布律为： $P(X=x_k)=p_k,k=1,2,...$ ,若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$ 的值为随机变量X的数学期望，记为E(X)，即：

$p_k$ 可以理解为“加权平均”中 $x_k$ 的权重，数学期望简称期望，又叫均值。

设连续型随机变量X的概率密度函数为f(x),若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$ 绝对收敛（即 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx<+\infty$ ）,则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$ 的值为随机变量X的数学期望，即：

例题

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