ARIMA(自回归移动平均模型)是一种常用的时间序列预测方法,广泛应用于经济学、金融学和其他领域。本文将详细介绍ARIMA模型并提供相关的源代码。
首先,我们来了解ARIMA模型的组成部分。ARIMA模型由三个参数组成:自回归阶数(p)、差分阶数(d)和移动平均阶数(q)。下面我们将逐个解释这些参数。
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自回归阶数(p):表示当前值与过去若干个值之间的相关性。p的选取需要依赖自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)。ACF图反映了时间序列与其滞后值之间的相关性,PACF图则衡量了去除较小滞后的影响后,当前值与剩余滞后值之间的相关性。通过观察ACF和PACF图,我们可以确定ARIMA模型中的p值。
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差分阶数(d):指的是为使时间序列变得平稳所进行的差分操作的次数。平稳性是ARIMA模型的一个重要前提条件,即时间序列的均值和方差在不同时间点上保持恒定。通过求解一阶差分、二阶差分等,我们可以确定ARIMA模型中的d值。
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移动平均阶数(q):反映了时间序列过去若干个误差值对当前值的影响程度。移动平均模型(MA)是ARIMA模型中另一个重要组成部分。通过观察ACF和PACF图,我们可以确定ARIMA模型中的q值。