线性模型

最近在读《机器学习》——周志华的西瓜书， 打卡学习——2019年05月16日

线性模型

1. 基本形式：

给定由$d$个属性描述的示例$x=(x_1;x_2;...;x_i)$,其中$x_i$

是$x$在第$ i$个的属性上的取值，一般式为：
$$f(x)=w_1{x}_1+w_2{x}_2+...+w_i{x}_i\text{\hspace{1em}(1)}$$
即：
$$f(x)=w^{T}x+b\text{\hspace{1em}(2)}$$

2. 线性回归：

给定数据集$D=(x_1,y_1),(x_2,y_2),\dots ,(x_i,y_i)$，其中$x_i=(x_{i1};x_{i2};\dots ;x_{id}),y\in R$。"线性回归"试图学的一个线性模型以尽可能准确的预测输出标记。线性回归试图学得：
$$f(x_i)=w{x}_i+b,使得f(x_i)\simeq y_i\text{\hspace{1em}(3)}$$
我们使用均方误差衡量$f(x_i)$与$y$之间的关系， 以求得$w$和$b$, 均方误差最小化， 即
$$\begin{gathered} （w^{\ast },b^{\ast }）=argmin\sum _{i=1}^m(f(x_i)-y_i{)}^2 \\ =argmin\sum _{i=1}^m(y_i-w{x}_i-b{)}^2\text{\hspace{1em}(4)} \end{gathered}$$
基于均方误差最小化来进行模型求解的方法称为“最小二乘”， 最小二乘试图找到一条直线，使所有的样本到直线上的欧式距离之和最小。

求解$w$和$b$ 使$E_{(w,b)}={\sum }_{i=1}^m(y-w{x}_i-b{)}^2$最小化的过程，成为线性回归模型的最小二乘“参数估计”， 将$E_{w,b}$分别对$w$和$b$求导：
$$\frac{\partial E_{w,b}}{\partial w}=2(w\sum _{i=1}^m{x}_i^3-\sum _{i=1}^m(y_i-b)x_i),\text{\hspace{1em}(5)}$$

$$\frac{\partial E_{(w,b)}}{\partial b}=2(mb-\sum _{i=1}^m(y_i-w{x}_i))\text{\hspace{1em}(6)}$$

​ 令式（5）、（6）为0， 可得$w$和$b$最优的闭解：
$$w=\frac{{\sum }_{i=1}^m(y_i(x_i-\bar{x})}{{\sum }_{i=1}^m{x}_i^2-\frac{1}{m}({\sum }_{i=1}^m{x}_i{)}^2}\text{\hspace{1em}(7)}$$

$$b=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^i(y_i-w{x}_i)\text{\hspace{1em}(8)}$$

​ 其中$\bar{x}=\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m{x}_i$为$x$的均值。

​ 同时数据集$D$ ,样本由多个$d$个属性描述， 此时$f(x_i)=w^{T}x+b,f(x_i)\simeq y_i$ 为“多元线性回归”

​ 将（4）式写成矩阵的形式，即：
$$\widehat{w^{\ast }}=argmin(y-X\hat{w}{)}^T(y-X\hat{w})\text{\hspace{1em}(9)}$$
​ 对$ \hat{w}$求导得：
$$\frac{\partial E_{\hat{w}}}{\partial \hat{w}}=2X^T(X\hat{w}-y)\text{\hspace{1em}(10)}$$
​ 当$X^{T}X$为满秩矩阵或者正定矩阵时， （10）式可得闭解， 即：
$${\hat{w}}^{\ast }=(X^{T}X{)}^{-1}{X}^{T}y$$
​ 当$X^{T}X$不是满秩矩阵时， 需要引入正则化项。

3. 对数几率回归（逻辑回归）

   对于二元分类问题， 其输出得标记 y ∈ { 0 , 1 } y \in \{0, 1\} y∈{0,1},而线性回归模型产生得预测值$z=w^{T}x+b$是实值， 最理想得是“单位阶跃函数”，由于其不是单调可微的。但是对数几率函数常用的替代函数, 它将$z$值转化成一个接近0或1的$y$值， 并且其输出值再$z=0$附近变化很陡。
   $$y=\frac{1}{1+e^{-z}}\text{\hspace{1em}(11)}$$
   即：
   $$y=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}\text{\hspace{1em}(12)}$$

对（12）式取对数，
$$ln\frac{y}{1-y}=w^{T}x+b\text{\hspace{1em}(13)}$$
若将$y$视为样本$x$作为正例的可能性， 则$1-y$是其反例的可能性， 两者的比值
$$\frac{y}{1-y}\text{\hspace{1em}(14)}$$
称为"几率"， 反应了$x$作为正例的可能性， 对几率取对数则可以得到“对数几率”
$$ln\frac{y}{1-y}\text{\hspace{1em}(15)}$$
“对数几率回归”实际是一种分类学习方法， 可以直接对分类可能性进行建模， 无需假设数据分布， 他不仅预测出“类别”， 而且还可得到近似概率预测。

4. 线性判别分析

   线性判别分析（Linear Discriminant Analysis 简称LDA）是一种经典的线性学习方法，最早称"Fisher 判别分析"。

   LDA的思想很朴素： 给定训练样例集， 设法将样例投影到一条直线上， 使得同类样例的投影点尽可能接近， 异类样例的投影点尽可能远离；在对新样本进行分类时，将其投影在这条直线上， 再根据投影点的位置来确定新的样本类别。

   数据集： D = { ( x i , y i ) } i = 1 m D=\{(x_i, y_i)\}^m_{i=1} D={(xi​,yi​)}i=1m​, y i = { 0 , 1 } y_i=\{0, 1\} yi​={0,1}, 令 $X_i,{\mu }_i,{\Sigma }_i$分别表示第 i ∈ { 0 , 1 } i\in \{0, 1\} i∈{0,1}类实例的集合，均值向量， 协方差矩阵。

   样本在直线上的投影为 $w^T{\mu }_0,w^T{\mu }_1$, 协方差为：$w^T{\Sigma }_{0}w,w^T{\Sigma }_{1}w$

   ---

   欲使同类的投影点尽可能接近， 可以让同类的投影点的协方差尽可能小 （$w^T{\Sigma }_{0}w+w^T{\Sigma }_{1}w$）, 而欲使异类样例的投影点尽可能远离， 可以让类中心的距离尽可能大（$||w^T{\mu }_0-w^T{\mu }_1|{|}_2^2$）尽可能大， 同时考虑两者， 则可得到最大化目标：
   $$\begin{gathered} J=\frac{||w^T{\mu }_0-w^T{\mu }_1|{|}_2^2}{w^T{\Sigma }_{0}w+w^T{\Sigma }_{1}w} \\ =\frac{w^T({\mu }_0-{\mu }_1)({\mu }_0-{\mu }_1)w}{w^T({\Sigma }_0+{\Sigma }_1)w}\text{\hspace{1em}(16)} \end{gathered}$$
   定义“类内散度矩阵”
   $$\begin{gathered} S_w={\Sigma }_0+{\Sigma }_1 \\ =\sum _{x\in X_0}(x-{\mu }_0)(x-{\mu }_0{)}^T+\sum _{x\in X_1}(x-{\mu }_1)(x-{\mu }_1{)}^T\text{\hspace{1em}(17)} \end{gathered}$$

以及“内间散度矩阵”
$$S_b=({\mu }_0-{\mu }_1)({\mu }_0-{\mu }_1{)}^T\text{\hspace{1em}(18)}$$
则
$$J=\frac{w^T{S}_{b}w}{w^T{S}_{w}w}\text{\hspace{1em}(19)}$$
这就是LDA欲最大化的目标， 即$S_b$,$S_w$的“广义瑞利商”， 分子和分母都是关于$w$的二次项， 因此式（19）的解和$w$的长度无关， 只与其方向有关，不失一般性， 令$w^T{S}_{w}w=1$

即：
$$\begin{gathered} mi{n}_w-w^T{S}_{b}w \\ s.t.w^T{S}_{w}w=1\text{\hspace{1em}(20)} \end{gathered}$$
由拉格朗日乘子,$S_{b}w=\lambda S_{w}w$， 其中$\lambda$是拉格朗日乘子 ,注意到$S_{b}w$的方向恒为${\mu }_0-{\mu }_1$, 不妨令：
$$S_{b}w=\lambda ({\mu }_0-{\mu }_1)$$
即得：
$$w=S_w^{-1}({\mu }_0-{\mu }_1)$$
使用奇异值分解$S_w$, 即$S_w=U\Sigma V^T$, 再由
$$S_w^{-1}=V{\Sigma }^{-1}{U}^T$$
可以将LDA推广到多分类任务中， 假定存在$N$个类， 且第$i$类示例数为$m_i$,我们先定义“全局散度矩阵”
$$\begin{gathered} S_t=S_b+S_w \\ =\sum _{i=1}^m(x_i-\mu )(x_i-\mu {)}^T \end{gathered}$$
其中$\mu$是所有样例的均值， 将类内散度矩阵$Sw$重定义为每个类别的散度矩阵之和，即
$$\begin{gathered} S_w=\sum _{i=1}^n{S}_{w_i} \\ {S}_{w_i}=\sum _{x\in X_i}(x-{\mu }_i)(x-{\mu }_i{)}^T \end{gathered}$$
可得：
$$S_b=S_t-S_w$$
可以使用多种实现方法使用$S_b,S_w,S_t$三者中的任何两种即可。常见的一种实现是采用优化目标
$$max\frac{tr(W^T{S}_{b}W)}{tr(W^T{S}_{w}W)}\text{\hspace{1em}(21)}$$
可通过广义特征值问题求解：
$$S_{b}W=\lambda S_{w}W$$
$W$的闭解形式是$S_w^{-1}{S}_b$的$N-1$个最大广义特征值所对应的特征向量组成的矩阵。

5. 多分类学习

   不失一般性， 考虑$N$个类别$C_1,C_2,....,C_N$多分类学习的基本思路是“拆解法”， 最经典的拆分策略有三种：“一对一”（One vs. One 简称OvO）、“一对其余”（One vs. Rest 简称 OvR）和“多对多”（Many vs. Many 简称MvM）.

   OvO将这$N$个类别两两配对， 从而产生$N(N-1)/2$个二元分类任务。

   OvR 则是每次将一个类的样例作为正例、所有其他类的样例作为反例来训练N个分类器。

   MvM是每次将若干个类作为正类， 若干个其他类作为反类。MVM技术常用的叫“纠错输出码”，由于纠错编码实用性不强，所以在这里不过多介绍。

   接下来我会找一些编程题来实现对线性回归算法的复盘。