LadyYang的博客

D(X‾)=EX‾2−E(X‾)2D(\overline{X})=E\overline{X}^2-E(\overline{X})^2D(X)=EX2−E(X)2

单因素方差分析T-test 适用于两组间的差异检验；三组及以上的差异检验用方差分析.数学模型Xij=μi+εijX_{ij} = \mu_{i}+\varepsilon_{ij}Xij​=μi​+εij​εij∼N(0,1)\varepsilon_{ij}\thicksim N(0,1)εij​∼N(0,1)i=1,2,...,ri = 1,2,...,ri=1,2,...,rj=1,2,...,nij= 1,2,...,n_ij=1,2,...,ni​假设检验H0:μ1=μ2=...=μr

假设检验原假设：备择假设：

统计决策与贝叶斯估计平方损失函数：L(θ,d\theta,dθ,d) = (θ−d)2(\theta-d)^2(θ−d)2其中: d(X)d(X)d(X)-决策函数R(θ,d\theta,dθ,d) =Eθ[L(θ,d(X))]E_\theta[L(\theta,d(X))]Eθ​[L(θ,d(X))] 称为决策函数 d(X)d(X)d(X)的风险函数,表示当真参数为θ\thetaθ时，采用决策ddd所遭受的平均损失....

区间估计求解步骤:1.构造统计量u(X1,X2⋯ ,Xn;θ)u(X_1,X_2\cdots ,X_n;\theta)u(X1​,X2​⋯,Xn​;θ)2.P{c<u(X1,X2⋯ ,Xn;θ)<d}=1−αP\left \{ c< u(X_1,X_2\cdots ,X_n;\theta)<d \right \}=1-\alphaP{c<u(X1​,X2​⋯,Xn​;θ)<d}=1−α3.求得θ\thetaθ的1−α1-\alpha1−α置信区间eg1:设总体X

最小方差无偏估计[MVUE]