高斯混合模型 + 高斯分布回顾

最新推荐文章于 2023-05-09 19:41:09 发布
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分类专栏： c++ 机器学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/lcj1105/article/details/50017759
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本文介绍了高斯分布和高斯混合模型在图像处理中的应用，特别是在智能监控系统的背景建模中。通过建立高斯模型，对背景和前景进行区分，利用学习率和马兹距离等参数进行实时更新，实现对复杂场景中运动目标的精确检测和跟踪。
摘要由CSDN通过智能技术生成
高斯概率密度函数（正态分布曲线）
正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
若 随机变量
   
服从一个位置参数为
   
、尺度参数为
   
的概率分布，且其 概率密度函数为
exp:高等数学里的以e为底的指数函数。
则这个随机变量就称为 正态随机变量，正态随机变量服从的分布就称为 正态分布，记作
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高斯混合模型聚类_高斯混合模型的解释及Python实现
weixin_39943442的博客
11-23 1172
在机器学习领域，我们可以区分为两个主要领域:监督学习和无监督学习。两者的主要区别在于数据的性质以及处理数据的方法。聚类是一种无监督学习问题，我们希望在数据集中找到具有某些共同特征的点的聚类。假设我们有这样一个机器学习数据集:我们的工作是找到一组看起来很接近的点。在这种情况下，我们可以清楚地识别出两组点，我们将分别把它们标记成蓝色和红色:请注意，我们现在引入了一些额外的符号。这里，μ1和μ2是每个聚...
【3】机器学习中高斯混合模型的求解
qq_33612665的博客
10-23 1652
【1】机器学习中的函数GaussianMixture求解各个模型的分量 【1.1】GaussianMixture参数解释 可参考文献：【sklearn篇】mixture.GaussianMixture各参数详解以及代码实现_Yakuho的博客-CSDN博客_gaussianmixture 【1.2】代码 from matplotlib import colors import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt fr...
数据学习(9)·最大期望算法·混合高斯模型(上)
白日梦想家
01-14 569
作者课堂笔记摘录，有问题请联系 humminwang@163.com Preview 高斯混合模型（Mixture of Gaussians） 最大期望算法（EM） 因子分析（Factor Analysis） 习题训练 1 高斯混合（Mixture of Gaussians） 什么是高斯混合模型，我们可以简单理解为数据的生成来自不同的高斯分布，如上的鸢尾花...
机器学习课程笔记【十】- 混合高斯与期望最大化算法
kevin_zhao_zl的博客
06-04 389
本节为吴恩达教授机器学习课程笔记第十部分，混合高斯与期望最大化算法，主要包括：混合高斯模型与无监督的参数估计方法EM算法，EM算法即期望最大化算法的一般形式，一般形式EM算法重新对混合高斯模型参数拟合进行分析。最后附上EM算法拟合混合高斯分布参数的python代码。
混合高斯分布
Juily家的小蜜果
05-09 1万+
单高斯模型 一维情况下高斯分布，概率密度函数，一个正态函数，分布都清楚。 下面这位作者给出的二维高斯分布图很形象，能快速理解 服从二维高斯分布的数据主要集中在一个椭圆内部 二维高斯分布（Two-dimensional Gaussian distribution）的参数分析 类比，服从三维的数据集中在一个椭球内部 混合高斯模型 假设混合高斯模型由K个高斯模型组成（即数据包含K个类），则GMM的概率密度函数如下： ​ 是第k个高斯模型的概率密度函数，可以看成选定第k个模型后，该模型产生x的概率； ​ 是第k
详解EM算法与混合高斯模型(Gaussian mixture model, GMM)
热门推荐
林立民爱洗澡
07-14 15万+
　　最近在看晓川老（shi）师(shu)的博士论文，接触了混合高斯模型（Gaussian mixture model, GMM）和EM(Expectation Maximization)算法，不禁被论文中庞大的数学公式所吓退。本文通过查阅相关资料，在复杂巧妙的推理公式中融入了自己的理解，详细梳理了混合高斯模型和EM算法。 1 单高斯模型(Gaussian single model, GSM）...
GMM高斯混合模型
08-04
在统计学习和机器学习领域，高斯混合模型（GMM）是一种强大的工具，用于处理数据集中的复杂分布。GMM能够有效地对数据进行聚类分析，并且在很多实际应用中都有出色的表现，如语音识别、图像分割等领域。本文将深入...
时序分析 20 高斯混合模型 (上)
weixin_43171270的博客
04-17 1801
时序分析 20 高斯混合模型 (上) 前言     在时序分析中，我们经常需要对时序数据进行分段（Time Series Segmentaion)，对于金融时序数据尤其如此。我们多次观察到某个时序数据在不同的时间阶段展现除了不同的统计特征和特性，也就是说该时序是不平稳的。通常在这种情况下，我们需要采用诸如GARCH，差分等技术对该时序数据进行建模，但是如果我们可以把整个时序分成几个阶段，而在一个阶段内其统计特性或者某些特征接近，从而对于各个阶段结合业务特征和属性分别建
机器学习笔记之高斯混合模型(二)模型求解——尝试使用极大似然估计求解模型参数
静静的学习就好
09-09 898
上一节介绍了高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)，本节将对高斯混合模型的模型参数进行求解。
EM算法--二维高斯混合模型(GMM)
JiaJia的博客
04-10 2万+
EM算法是一种迭代算法，1977年由Dempster等人总结出，用于含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计，或极大后验概率估计。EM算法的每次迭代由两步组成：E步，求期望(expectation);M步，求极大(maximization).所以这一算法成为期望极大算法(expectation maximization algorithm),简称EM算法。    首先准备一些预备知识，如：二维
混合高斯模型(Gaussian Mixture Model)及其参数计算方法
最新发布
m0_46496488的博客
05-09 4242
对于多峰数据的处理，可以使用混合模型进行建模。其中，Gaussian Distribution拥有优秀的数学和计算性质，因此广泛应用于各个领域。
融合高斯分布
Ronnie_Hu的博客
12-18 4911
（一）数据融合 假设两个传感器的测量结果分别为和，对应的标准差分别为和。 如何根据这两组数据得到最优估计？ 估计值取为两个传感器测量结果的线性组合，如下所示： 为了获得最优估计值，需要让估计后的方差最小。 将方差对求导数，并令其等于0，有： 解得： 所以，最优估计如下： （二）融合高斯分布 假设有如下两个高斯分布（即正态分布）： 则这两个高斯分布的概率密度函数的乘积为： 方便起见，令： 继续令： 那么，有： 可以看出，位于和之间，比和都
高斯混合模型（GMM）
m_buddy的博客
05-27 2739
1. 前言 高斯混合模型是使用高斯分布对原始数据进行估计，其中高斯函数的均值μμ\mu和方差σσ\sigma以及各个高斯函数分量占的比例αα\alpha这些参数是未知的。对于它们的求解是通过EM算法实现的。 高斯混合模型可以表述为如下的概率分布模型： P(y|θ)=∑k=1Kαkϕ(y|θk)P(y|θ)=∑k=1Kαkϕ(y|θk)P(y|\theta)=\sum_{k=1}^{K}\al...
两个高斯分布相加（卷积）的理论推导
chaosir的专栏
06-25 4万+
本文主要推导两个高斯分布的相加结果。在知乎上有个问题：**正态分布随机变量的和还是正态分布吗？** 也是本文主要解决的问题。 直觉中，两个高斯（正态）随机变量的和似乎应该是两个概率密度函数的和，如下图所示，其结果就近似为两个概率密度的包络线，这明显是错误的，是用直觉推导数学，大错特错。 在解决此问题前，我们需要搞清楚两个高斯函数的和的物理意义，这里用经典的投骰子作为为例子更好理解。 离散卷积：投骰子 - 同时投求两个骰子所的点数相加得4的概率是多少？ 则其结果为 p1(1)p2(3)+p1(2.
一元高斯分布&多元高斯分布&高斯过程&混合高斯模型
Ona_Soton的博客
01-25 5788
高斯分布，又称正态分布，应用于连续型随机变量分布的模型中，对于多元高斯分布存在和一元高斯相似的，对于多元实值向量，使熵取得最大值的是高斯分布。当多个随机变量之和相加时，根据拉普拉斯提出的中心极限定理（central limit theorem），⼀组随机变量之和（当然也是随机变量）的概率分布随着和式中项的数量的增加⽽逐渐趋向⾼斯分布，在实际应用中，随着样本数量的增加，分布会迅速收敛为高斯分布，二项分布当观测次数增多时，也会趋向于高斯分布（二项分布、泊松分布和正态分布的区别及联系? - 知乎）。 首先，..
高斯分布/概率分布总结
weixin_42887772的博客
07-14 2323
模型的EM训练过程，直观的来讲是这样我们通过观察采样的概率值和模型概率值的接近程度，来判断一个模型是否拟合良好。我们可以通过算法（EM，感知机）来用模型去拟合数据，随着模型的训练，模型参数在不断更新，在这个过程中就是在最大化每个样本的极大似然函数，本质上是在更新新的高斯分布的均值和方差，直到最后收敛，我们可以找到最合适的均值和方差了。如果有两个类别的数据，那么这两个类别的数据分布是不一样的，我们最终要求的是两个高斯分布分别的μ和o。取不同值的概率大小，u表示高斯分布的均值，o代表分布的标准差。...
高斯分布中均值，方差，协方差的计算及matlab实现
机器智能
09-03 3万+
原帖请见：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aa4593d01012am3.html 今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。 统计学的基本概念 学过概率统计的孩子都
高斯混合模型/协方差
weixin_40398103的博客
03-30 2667
GMM在转载的文章中，可以发现最重要的就是利用EM算法求取各个高斯分量的均值、协方差、权值系数；协方差http://blog.pluskid.org/?p=39漫谈GMMhttps://my.oschina.net/u/2450692/blog/6138842、【机器学习】 Matlab 2015a 自带机器学习算法汇总http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a578135...
MIT讲义：GMM与EM算法详解——高斯混合模型入门
首先，我们回顾高斯分布的基本概念。如果随机变量 X 遵循高斯分布，其概率密度函数 (PDF) 可以表示为： \[ p_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \] 其中，$\mu$ 是均值，$\sigma...
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