随机变量函数的概率分布

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分类专栏： 数学
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本文介绍了如何求解随机变量函数Y=g(X)的概率分布，包括离散型和连续型随机变量的情况，提供了公式法和直接变换法的详细解释。
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随机变量函数的概率分布

作者: kagula

日期: 2020-11-28

正文

本文的内容"已知随机变量X及其概率密度f_x(x), 随机变量Y=g(X), 如何求Y的概率密度f_y(y)."

随机变量函数的概率分布

图一 随机变量的函数及其分布

离散型随机变量函数的概率分布

由于知道y=g(x), 所以通过求x=h(y)求解即可, 例如:

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