python码农的光速量化入门

教程见：https://www.joinquant.com/post/13149

一、初识量化交易

概括：量化是全自动、编程化的交易模式。

二、量化策略的基本框架

概括：写python代码，周期执行即可。

三、python基本语法与变量

略

四、下单、函数、API

概括：调相关API

五、获取context数据、条件判断

概括：context相当于一个系统变量。主要学习访问context对象中的数据。

六、循环、多股票策略

概括：会用list 和 for 即可。

七、获取典型常用数据

概括：调相关API

八、综合之前所学写一个策略

概括：前七章的总结，感觉直接照着这个模板写就好了。

九、策略评价与建立模拟

概括：主要评价指标有年化收益（越大越好），最大回撤率（越小越好）、交易次数（越多越好）、Alpha（代表与系统走势无关的收益，越大越好）与Beta（系统相关风险），夏普比率（所承担的单位风险所带来的收益，越大越好）。建立模拟要注意。

十、投资研究功能

概况：介绍了Jupyter Notebook的使用以及一些数据可视化。

十一、成长指路

概况：指出量化交易是需要自学以及自己钻研的，同时由于和利益直接挂钩，因此也不适合分享。并推荐了如下四篇文章（见于https://joinquant.com/post/14094）：

这四个公式是四大量化策略，相当于“hello world”了。

 

感觉量化交易是一个很容易上手，但很重实践的东西，恩，本质上就是炒股咯。