使用python实现一个简单的数字货币交易回测系统

BaseStrategy（策略基类）

BaseStrategy，交易策略基类

回调函数

• on_start：策略开始运行
• on_stop：策略运行结束
• next_bar：回测收到新的K线时调用

其他函数

• record：记录自定义数据
• output_record：输出数据记录文件

Broker（经纪人）

Broker 经纪人，负责处理处理撮合交易订单等功能.

交易相关函数

• pos：当前仓位
• cancel_all：取消所有订单
• buy：做多
• sell：平多
• short：做空
• cover：平空
• create_stop_order：创建止盈止损订单

示例代码

行情数据这里用的是币安上爬取的分钟数据，关于数据的爬取和整理可以看这里。

    from common.time_utils import timestamp_to_datetime

    # 读取分钟数据
    df = pd.read_csv('ETHUSDT-1m.csv', converters={
   
        'Open time': timestamp_to_datetime,
        'Close time': timestamp_to_datetime
    })

    # 数据清洗
    df.rename(columns={
   
        'Open time': 'open_time',
        'Close time': 'close_time',
        'Open': 'open',
        'High': 'high',
        'Low': 'low',
        'Close': 'close',
        'Volume': 'volume',
    }, inplace=True)

    # 截取指定时间范围的数据
    df = df[df['open_time'] >= '2021-05-01']
    df = df[df['close_time'] <= '2021-06-01']

    df.reset_index(inplace=True, drop=True)
    # print(df)

    broker = Broker()
    broker.set_symbol('ETHUSDT')
    broker.set_strategy(TripleFilterTradeSystemStrategy) # 设置策略类
    broker.set_leverage(1.0)  # 杠杆比例
    broker.set_cash(3600)  # 1初始资金.
    broker.set_commission(7 / 10000)  # 手续费
    broker.set_backtest_data(df)  # 数据.
    broker.run()
    broker.calculate().to_csv('triple_filter_trade_system_backtest.csv', index=False)
    broker.output_record('triple_filter_trade_system_record.csv')

    # 参数优化， 穷举法， 遗传算法。
    # broker.optimize_strategy(long_period=[i for i in range(30, 60, 5)], short_period=[i for i in range(5, 30, 1)])

数据可视化

策略中通过record方法记录了行情数据和交易信号，数据如下：

使用bokeh将K线数据、交易信号和相关技术指标可视化

from math import pi
from bokeh.plotting import figure
import numpy as np
from common.indicator import EMA
import pandas as pd
import talib
from bokeh.layouts import column
from bokeh.io import output_file, show, save
from bokeh.models import ColumnDataSource, HoverTool, RangeTool, CDSView, BooleanFilter, DataRange1d, LinearAxis, \
    Range1d, CustomJS
from datetime import datetime
from common.time_utils import timestamp_to_datetime


class Signal:

    def __init__(self, data, marker='inverted_triangle', color='#10B479'):
        """
        信号
        :param data: 信号集数据
        :param marker: 标记类型
        :param color: 颜色
        """
        self.data = data
        self.marker = marker
        self.color = color

    @staticmethod
    def signal_below_price(data, price, func)