做科研时,曾花了段时间学习凸优化,后来发现ML中其应用也非常普遍,想来今后可能还会接触,干脆做个系统的总结,方便以后查询。
博文内容主要参考Boyd(Stanford)的Convex Optimization,配套的slides,以及部分网络材料,感兴趣的朋友可以一起学习探讨。
1、前言
凸优化,是数学最优化的一个子领域,研究定义于凸集中的凸函数最小化的问题。虽然条件苛刻,但应用广泛,具有重要价值,主要体现在:
凸优化本身具有很好的性质
一来,凸问题的局部最优解就是全局最优解。二来,凸优化理论中的Lagrange对偶,为凸优化算法的最优性与有效性提供了保证。近些年来关于凸问题的研究非常透彻,以至于只要把某一问题抽象为凸问题,就可以近似认为这个问题已经解决了。凸优化具有很强扩展性
对于非凸问题,通过一定的手段,要么可以等价地化归为凸问题,要么可以用凸问题去近似、逼近得到边界。例如,几何规划、整数规划,虽然本身是非凸的,但是可以借助凸优化手段去解,这就极大地扩张了凸优化的应用范围。
以深度学习来说,其中关键的反向传播(Back Propagation)算法,本质就是凸优化算法中的梯度下降法,即使问题极度非凸,梯度下降还是有很好的表现,当然深度学习的机制还有待研究。凸优化的应用十分广泛
如线性回归、范数逼近、插值拟合、参数估计,以及许多的几何问题等。针对其他非凸问题的研究还不充分
凸优化之重要,从另一个角度说,就是我们没有找到很好的非凸优化的算法,这一部分还有许多学者都在努力。
虽然说凸优化的研究已经比较成熟,但由于还没有行业公认的通行解决方法,所以Boyd也说过“we cannot claim that solving general convex optimization problem is a technology, like solving least-squares or linear programming problems……it is fair to say that interior-point methods are approaching a technology”,即目前已有的凸优化方法还不能称之为技术。但还是说那句话,基本上,如果你把一个现实问题建成凸优化问题模型,你就可以认为这个问题已经被解决了。
多说几句,对于非凸优化中,凸优化同样起到很重要的作用:
解决一个非凸优化问题时,可以先试图建立一个简化的多凸优化模型,解出以后作为非凸问题的一个起始点
很多非凸优化问题的启发式算法的基础都是基于凸优化
可以先建立非凸优化的松弛问题,使用凸优化算法求解,然后作为非凸优化问题的上限或下限
那么,下面将分几章花些篇幅好好讲解下凸优化的主要知识点和常用结论。
2、凸集
2.1 定义
A set C C is convex, if , for any x,y∈C x , y ∈ C and θ∈R θ ∈ R with 0≤θ≤1 0 ≤ θ ≤ 1 .
简言之,凸集即过集合C内任意两点的线段均在集合C内。
2.2 常用凸集
- Rn R n
- The non-negative orthant: Rn+ R + n
- Norm ball: {x:‖x‖≤1} { x : ‖ x ‖ ≤ 1 }
- Affine subspace: {x∈Rn:Ax=b,A∈Rn×n,b∈Rn×1} { x ∈ R n : A x = b , A ∈ R n × n , b ∈ R n × 1 }
- Polyhedra: {x∈Rn:Ax≺=b} { x ∈ R n : A x ≺= b }
- Intersections of convex sets (Note here that the union of convex sets in general is not convex)
- Postive semidefinite cone: Sn+={X∈Sn|X≻=0} S + n = { X ∈ S n | X ≻= 0 } (Note: 将前述半正定矩阵改为正定阵、负定阵、半负定阵,仍成立)
3、凸函数
3.1 定义
A function f:Rn→R f : R n → R is convex, if its domain D(f) D ( f ) is a convex set, and if f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y) f ( θ x + ( 1 − θ ) y ) ≤ θ f ( x ) + ( 1 − θ ) f ( y ) for all x,y∈D(f) x , y ∈ D ( f ) and θ∈R,0≤θ≤1 θ ∈ R , 0 ≤ θ ≤ 1 .
凸函数的一阶微分条件:
Suppose a function f:Rn→R f : R n → R is differentiable, then f f is convex if and only if: is a convex set and for all x,y∈D(f) x , y ∈ D ( f ) , f(y)≥f(x)+(∇xf(x))T(y−x) f ( y ) ≥ f ( x ) + ( ∇ x f ( x ) ) T ( y − x ) .
凸函数的二阶微分条件:
Suppose a function f:Rn→R f : R n → R is twice differentiable, then f f is convex if and only if: is a convex set and its Hessian is postive semidefinite.
3.2 常用凸函数
- 负熵函数: xlogx x l o g x
- 范数函数: ‖x‖p ‖ x ‖ p
- f(x)=max(x1,...,xn) f ( x ) = m a x ( x 1 , . . . , x n )
- f(x)=log(ex1+...+exn) f ( x ) = l o g ( e x 1 + . . . + e x n )
- f(x)=(∏ni=1xi)1/n,D(f)=Rn++ f ( x ) = ( ∏ i = 1 n x i ) 1 / n , D ( f ) = R + + n
- f(X)=log(detX),D(f)=Sn++ f ( X ) = l o g ( det X ) , D ( f ) = S + + n
3.3 保凸运算
- 凸函数的非负加权和
- 凸函数与仿射变换的复合: g(x)=f(Ax+b) g ( x ) = f ( A x + b )
- 逐点最大、最小值: f(x)=max(f1(x),...,fn(x)) f ( x ) = m a x ( f 1 ( x ) , . . . , f n ( x ) ) , g(x)=infy∈Cf(x,y) g ( x ) = i n f y ∈ C f ( x , y )
- 透视变换: g(x,t)=tf(x/t) g ( x , t ) = t f ( x / t )
4、凸优化问题
4.1 定义
通常将一个优化问题写成以下标准形式:
当 f(x) f ( x ) 和 gi(x) g i ( x ) 均为凸函数, hj(x) h j ( x ) 均为仿射函数时,上述优化问题称之为凸优化问题。
关于凸优化问题再补充几个特点:
- 一般没有解析解
- 不考虑等式约束时,计算复杂度大致正比于 max{n3,n2m,F} max { n 3 , n 2 m , F } ,其中 F F 是对所有及其一阶、二阶导的计算代价
- 虽然难以识别,但可以通过很多手段进行转化
4.2 优化问题的等价形式
注意以下等价形式不要求为凸问题,等价和相同不是一个概念。
- 变量替换
- 目标函数和约束函数的变换
- 松弛变量(不等式约束转变为等式约束加非负约束)
- 消除等式约束
- 消除线性等式约束
- 引入等式约束
- 优化部分变量
- 上境图问题形式
- 隐式与显式约束
4.3 常用凸优化问题
1)Least-squares(LS)
作为凸优化问题的一个特例,其成熟解法已经可以称之为technology。
对于Least-squares问题: min‖Ax−b‖22 min ‖ A x − b ‖ 2 2 ,其解析解为 x∗=(ATA)−1ATb x ∗ = ( A T A ) − 1 A T b ,对于 A∈ℝk×n A ∈ R k × n ,在不结构化情况下,计算复杂度为 O(n2k) O ( n 2 k ) 。
2)Linear programming(LP)
作为凸优化问题的一个特例,虽然没有解析解,但仍有可靠高效的算法和工具解决,也可以称之为technology。
对于Linear programming问题:
当 m≥n m ≥ n 时,计算复杂度为 O(n2m) O ( n 2 m ) 。
但线性规划问题并不像前面的最小二乘问题那么好辨别,通常需要通过一些标准的小技巧将原问题转化为线性规划问题,如包含 l1 l 1 范数或者 l∞ l ∞ 范数,或者分段线性函数的问题等。
3)Quadratic programming(QP)
4)Quadratically constrained quadratic programming(QCQP)
5)Second-order cone programming(SOCP)
6)Semidefinite programming (SDP)
5、Lagrange Duality
对于有约束的优化问题,通过拉格朗日法可以将其转变为等价的无约束优化问题。在这个过程中,新构造的拉格朗日函数存在好玩的对偶性质,从而衍生出了对偶问题。原问题与对偶问题之间的特殊性质,为我们研究优化问题提供了新的方向和方法。
因此,这部分的思路是:对4.1定义的优化问题,通过拉格朗日法构造拉格朗日函数,从而生成原问题Primal problem和对偶问题Dual problem,然后介绍一些引理,揭示原问题与对偶问题之间的关系。
5.1 Primal problem
首先要求4.1提出的标准优化问题中的
f(x)
f
(
x
)
、
gi(x)
g
i
(
x
)
和
hj(x)
h
j
(
x
)
均为连续可微函数,构造广义拉格朗日函数
其中, α α 和 β β 是拉格朗日乘子,且 αi≥0 α i ≥ 0 , x x 称为primal变量,和 β β 称为dual变量。
注意, L(x;α,β) L ( x ; α , β ) 是关于 α α 和 β β 的仿射函数。
从而,我们可以构造Primal problem:
显然有:
其中,primal feasible意味着
x
x
满足4.1优化问题中的所有约束条件。
注意,是关于
x
x
的凸函数,因此,主问题求解的核心在内层最大化。
因此,可以看出这里构建的primal problem和4.1的优化问题是等价的,即同解。这样一来,就把原始优化问题表示成了广义拉格朗日函数的极小极大问题,我们定义primal problem的最优值,称为primal problem的值。
5.2 Dual problem
好了,下面我们来构造神奇的Dual problem:
对于上述广义拉格朗日函数的极大极小问题,定义dual problem的最优值
d∗=minα,β;αi≥0θD(α,β)=θD(α∗,β∗)
d
∗
=
min
α
,
β
;
α
i
≥
0
θ
D
(
α
,
β
)
=
θ
D
(
α
∗
,
β
∗
)
,称为primal problem的值。
注意,
θD(α,β)
θ
D
(
α
,
β
)
是关于
α
α
和
β
β
的凹函数,因此,对偶问题求解的核心在内层最小化。。
5.3 Primal problem与Dual problem的关系
1)Lemma 1
If (α,β) ( α , β ) are dual feasible, then θD(α,β)≤p∗ θ D ( α , β ) ≤ p ∗ .
2)Lemma 2(Weak Duality)
For any pair of primal and dual problems, d∗≤p∗ d ∗ ≤ p ∗ .
注意,此性质always holds,无论优化问题是凸的还是非凸的,通常用来寻找困难问题的下界。
3)Lemma 3 (Strong Duality)
For any pair of primal and dual problems, which satisfy certain conditions called constraint qualifications, then d∗=p∗ d ∗ = p ∗ .
实际上有不少constraint qualifications可以保证强对偶,我们介绍几种常用的constraint qualification:
f=f∗∗ f = f ∗ ∗ where f f is the perturbation function relating the primal and dual problems and is the biconjugate of f f
is convex and lower semi-continuous (equivalent to the first point by the Fenchel-Moreau theorem)
the primal problem is a linear OP
Slater’s condition for a convex optimization problem
其中,Slater’s condition更常用,we say that the problem satisfies Slater’s condition if it is strictly feasible, that is:
即,if the primal problem is convex, and satisfies the weak Slater’s condition, then strong duality holds.
注意,有些非凸问题也可以满足强对偶。
5.4 Complementary slackness
也称作KKT complementarity,即
If strong duality holds, then α∗igi(x∗)=0 α i ∗ g i ( x ∗ ) = 0 for any i i .
直观来看,就是如果则 gi(x∗)=0 g i ( x ∗ ) = 0 ,如果 gi(x∗)<0 g i ( x ∗ ) < 0 则 α∗i=0 α i ∗ = 0 。
5.5 KKT条件
有以下逻辑:当strong duality存在时; x∗ x ∗ 为primal optiaml和 α∗,β∗ α ∗ , β ∗ 为dual optiaml,则KKT条件成立;当KKT条件成立,则 x∗ x ∗ 为primal optiaml和 α∗,β∗ α ∗ , β ∗ 为dual optiaml。
下面介绍KKT条件:
5.6 常用案例
1) 如果 f(x),gi(x) f ( x ) , g i ( x ) 是凸函数, hj(x) h j ( x ) 是仿射函数,且存在 x x 使对多有 i i 成立,则存在使得 x∗ x ∗ 是原始问题的解, α∗,β∗ α ∗ , β ∗ 是对偶问题的解,且 p∗=d∗=L(x∗;α∗,β∗) p ∗ = d ∗ = L ( x ∗ ; α ∗ , β ∗ ) 。
2) 如果 f(x),gi(x) f ( x ) , g i ( x ) 是凸函数, hj(x) h j ( x ) 是仿射函数,且存在 x x 使对多有 i i 成立,则“是原始问题的解, α∗,β∗ α ∗ , β ∗ 是对偶问题的解”与“ x∗;α∗,β∗ x ∗ ; α ∗ , β ∗ 满足KKT条件”是充要关系。