Convex Set and Convex Function凸集与凸函数

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Rockafeller说:”优化问题的分水岭不是线性和非线性,而是凸性和非凸性”

两点连线上的点

在介绍凸集和凸函数之前,先来看一个与之有关的基本问题:
如下图,已知空间中有B,C两点,在给定两点坐标的情况下如何量化B,C连线上的任意一点D?

很简单,看下图,设已知A,B,C,D的坐标,
AD = AB + BD
= AB + kBC (D在BC上,所以k∈[0,1])
= AB + k(AC - AB)
= kAC + (1-k)AB
(以上均为向量运算)

所以,已知空间中有两点X,Y,那么线段XY上的任意一点可以表示为kX + (1-k)Y,其中k∈[0,1]

凸集

定义

若集合S⊆Rⁿ满足
αx + (1 - α)y ∈ S, ∀x,y ∈ S, ∀α ∈ [0,1]
则称S是Rⁿ中的凸集.
(当α没有限制时,α为直线xy上的任意点,此时S是仿射集)

几何解释

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