CVX使用技巧记录

1. 对于对于矩阵与其共轭转置相乘并求迹的问题：$\text{trace}\left(\mathbf{A}{\mathbf{A}}^H\right)$，可以等价地转换为${\Vert \mathbf{A}\Vert }_{\text{F}}^2$，可以通过CVX表示为square_pos(norm(H,'fro'))。[1]
2. 对于问题$\text{trace}\left({\mathbf{X}}^H\mathbf{AX}\right)$，其中$\mathbf{A}$是Hermitian的半正定矩阵，可以进行以下等价变化：
   $$\text{trace}\left({\mathbf{X}}^{\mathbf{H}}\mathbf{AX}\right)=\text{trace}\left({\mathbf{X}}^{\mathbf{H}}{\mathbf{A}}^{1/2}{\mathbf{A}}^{1/2}\mathbf{X}\right)={\Vert {\mathbf{A}}^{1/2}\mathbf{X}\Vert }_{\text{F}}^2$$
   因此可以用CVX代码square_pos(norm(sqrtm(A)*X,'fro'))进行表示。如果$\mathbf{A}$是严格正定的，可以使用Colesky分解，可以表示为square_pos(norm(chol(A)*X,'fro'))。但是sqrtm更加通用。[2]

参考链接

1. https://ask.cvxr.com/t/multiplication-of-a-complex-matrix-by-its-conjugate-transpose/7730
2. https://ask.cvxr.com/t/how-to-deal-trace-x-h-a-x-in-cvx/7588