Autocorrelation

最新推荐文章于 2022-11-29 16:12:15 发布
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分类专栏： 数据挖掘 文章标签： Autocorrelation 自相关 时间序列
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/ljiabin/article/details/40543185
版权

前两天分享了一个PPT——“时间序列的自相关”。

不习惯去Share栏目看，感觉弄到博客看起来方便些，所以就搬过来了，原链接：http://share.csdn.net/slides/9035。

height="570" width="100%" scrolling="no" src="http://share.csdn.net/frame/9035" frameborder="0" allowfullscreen="">


ljiabin
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Autocorrelation/自相关
karl_Huang的专栏
09-04 1025
待续
Auto-Correlation 的超参数 c
最新发布
m0_51200050的博客
07-06 538
超参数c在 Auto-Correlation 机制中用于控制选择最相关时间延迟的数量，以在性能和计算效率之间取得平衡。通过调整ccc的取值，可以选择合适的延迟数量来提高模型的预测精度和计算效率。
时间序列：自相关（autocorrelation)
bluepomelo的博客
11-29 1933
时间序列的自相关
A Gentle Introduction to Autocorrelation and Partial Autocorrelation (译文)
Steve Wang's blog
02-09 1446
A Gentle Introduction to Autocorrelation and Partial Autocorrelation 原文作者：Jason Brownlee 原文地址：https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-autocorrelation-partial-autocorrelation/ 译者微博：@从...
python 自相关函数_使用Python估计自相关
weixin_39540704的博客
11-29 518
I would like to perform Autocorrelation on the signal shown below. The time between two consecutive points is 2.5ms (or a repetition rate of 400Hz).This is the equation for estimating autoacrrelation ...
matlab自相关代码-Autocorrelation:脚本来计算变换限制的脉冲持续时间并与自相关迹线进行比较
05-23
标题中的“matlab自相关代码-Autocorrelation:脚本来计算变换限制的脉冲持续时间并与自相关迹线进行比较”表明这是一个MATLAB脚本，其目标是计算脉冲信号的变换受限持续时间（Transform-limited pulse duration），...
autocorrelation
05-23
自相关（Autocorrelation）是指信号与其自身在不同时间延迟下的相互关系。在时间序列分析中，自相关是指一个时间序列与其自身在不同时间点的延迟版本之间的相关性。自相关通常用来衡量一个时间序列中的周期性。如果...
Autocorrelation_function.rar_信号方差_协方差_协方差MATLAB_相关函数_自相关
07-14
在信号处理领域，自相关和协方差是两个至关重要的概念，它们被广泛应用于分析和理解时间序列数据的统计特性。这些概念对于理解和预测信号的行为，以及噪声的性质至关重要。以下将详细介绍这些知识点，并结合提供的...
机器学习参数｜数学建模｜自相关性
m0_57656758的博客
11-22 2046
对于模型：如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，即：这时，称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关。随机误差项的自相关性可以有多种形式，其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式，即随机误差项只与它的前一期值相关：或者，则称这种关系为一阶自相关。p阶自相关性可以表示为：是满足回归模型基本要求的随机误差项。我们称之为p 阶自回归形式，或模型存在 p 阶自相关。由于无法观察到误差项，只能通过残差项来判断的行为。如果。
matlab开发-2DAutocorrelationfunction
08-22
matlab开发-2DAutocorrelationfunction。基于维纳-凯欣定理计算矩阵的二维自相关函数。
sas-arima时间序列（打败自己是自己）
u010970317的博客
04-02 8862
data sastest.ex1; input price @@; time=intnx('week','13oct2006'd,_n_-1); format time date7.; cards; 10.3000 8.5269 9.0421 10.1727 9.9079 8.9714 9.0145 9.4738 9.5258 9.7017 10.0582 9.5292 8.9786 9.174...
Java，Android 自相关 Autocorrelation 效率不高
weixin_42138713的博客
02-28 183
/** * Author:Bean * @param temp_data * @param length * @return */ public double[] correlate(double[] temp_data,int length){ int returnlen=length*2-1; double[] xcorr= new double[returnl...
时间序列分析ARIMA及其Python实现
qq_43461982的博客
01-02 1万+
1 补充知识 1.1 相关函数 自相关函数ACF(autocorrelation function) 自相关函数ACF描述的是时间序列观测值与其过去的观测值之间的线性相关性。计算公式如下： 其中k代表滞后期数，如果k=2，则代表yt和yt-2 偏自相关函数PACF(partial autocorrelation function) 偏自相关函数PACF描述的是在给定中间观测值的条件下，时间序列观测值预期过去的观测值之间的线性相关性。 举个简单的例子，假设k=3，那么我们描述的是yt和yt-3之间的相关性，但
【手把手教你】Python玩转金融时间序列之平稳性检验
Python金融量化
08-12 1万+
01引言金融数据主要分为时间序列（时间维度）、横截面（个体维度）和面板数据（时间+截面）。比如上证综指2019年1月至今的日收盘价数据就是时间序列，而2019年8月12日...
用Python分析时间序列数据的六个图表！
weixin_38754337的博客
09-27 1440
来源丨数据STUDIO本文在 Python 中用箱线图、傅里叶变换、熵、自相关和 PCA 分析时间序列数据。数据可视化是任何数据相关项目中最重要的阶段之一。根据数据可视化的对象，有：数据可视化报告结果。数据可视化来分析数据，换句话说，数据科学家内部使用的可视化来提取有关数据的信息，然后实施模型。本文主要关注后一种，因为它解释了一些有助于分析时间序列数据的方法。什么是时间序列？基本数值时间序列是有序...
用python实现时间序列自相关图(acf)、偏自相关图（pacf)
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qq_43315928的博客
08-30 4万+
自相关图是一个平面二维坐标悬垂线图。横坐标表示延迟阶数，纵坐标表示自相关系数 偏自相关图跟自相关图类似， 横坐标表示延迟阶数，纵坐标表示偏自相关系数 自相关图与偏自相关图的python代码实现： from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf plot_acf(b.salesVolume) plot_pacf(b.s...
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