本文详细介绍了深交所的交易市场、证券买卖流程，包括委托、申报、竞价与成交机制，还涉及大宗交易、融资融券交易等特殊交易方式，以及交易监督和异常行为监控。内容涵盖了交易时间、委托指令、涨跌幅限制等关键要点。
目录
一、交易市场
交易场所及设施有：交易主机、交易单元、报盘系统及通信系统
1.深交所可交易证券
1）股票
2）存托凭证
3）基金
4）权证
拥有特定权力的契约
5）经证监会批准的其他交易品种
2.交易参与人
会员及上交所认可的机构
3.交易时间
证券采用竞价交易方式的，每个交易日的 9:15 至 9:25 为开盘集合竞价时间，9:30 至 11:30、13:00 至 14:57 为连续竞价时间，14:57 至 15:00 为收盘集合竞价时间。
二、证券买卖
1.委托
1）投资者要求
投资者买卖证券，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，并与会员签订证券交易委托代理协议。协议生效后，投资者为该会员经纪业务的客户。
2）委托方式
投资者可以通过书面或电话、自助终端、互联 网等自助委托方式委托会员买卖证券。 投资者通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与 其签订自助委托协议。
3）会员要求
投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进 行自助委托的，应当按相关规定操作。 会员应当记录投资者委托的电话号码、网卡地址、IP 地 址等信息。
4）投资者的委托指令
（1）证券账户号码；
（2）证券代码；
（3）买卖方向；
（4）委托数量；
（5）委托价格；
（6）委托类型；
（7）本所及会员要求的其他内容
5）限价委托、市价委托
（1）限价委托
指投资者委托会员按其限定的价格买卖证 券，会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券
（2）市价委托
投资者委托会员按市场价格买卖证券
2.申报
1）申报时间
9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00
其中9：20~9：25，14：57~15：00不接受参与竞价交易的撤销申报。
2）限价申报和市价申报
3）可以接受的市价申报类型
（一）对手方最优价格申报；
（二）本方最优价格申报；
（三）最优五档即时成交剩余撤销申报；
（四）即时成交剩余撤销申报；
（五）全额成交或撤销申报；
（六）本所规定的其他类型。
4）限价申报要求
限价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格等内容
5）买卖数量限制
买入申报数量应为100股或其整数倍。卖出时，不足100股的应一次性申报卖出。
6）申报价格最小变动单位
A股交易的申报价格最小变动单位为0.01元人民币；基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币；B股的申报价格最小变动单位为0.01港元。
7）涨跌幅限制
主板股票的价格涨跌幅限制比例为10%，创业板股票的价格涨跌幅限制比例为20%。
基金的价格涨跌幅限制比例为10%。跟踪指数成份股仅为创业板股票或其他实行20%涨跌幅限制股票的指数型ETF和LOF，以及基金合同约定投资于创业板股票或其他实行20%涨跌幅限制股票的资产占非现金基金资产比例不低于80%的LOF，价格涨跌幅限制比例为20%。
3.竞价与成交
1）集合竞价
指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合。
2）集合竞价时，成交价的确定原则
成交量优先
（一）可实现最大成交量；
（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交；
（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。
3）连续竞价
对买卖申报逐笔连续撮合。
4）连续竞价时，成交价的确定原则：
价格优先，时间优先
（一）最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价；
（二）买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时，以集中申报簿当时的最低卖出申报价格为成交价；
（三）卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时，以集中申报簿当时的最高买入申报价格为成交价。
4.大宗交易
1）条件
（一）A股单笔交易数量不低于30万股，或者交易金额不低于200万元人民币；
（二）B股单笔交易数量不低于3万股，或者交易金额不低于20万元港币；
（三）基金单笔交易数量不低于200万份，或者交易金额不低于200万元人民币。
2）协议大宗交易
大宗交易双方，互相指定为交易对手方，通过协商确定交易价格及数量
3）盘后大宗交易
在收盘后，按照时间优先的原则，以当日收盘价或者当日交易量甲醛平均价格对大宗加以买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。
采用盘后定价大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日15:05至15:30。
5.创业板盘后固定价格交易
在创业板股票交易收盘后按照时间优先的原则，以当日收盘价对盘后固定价格买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。
每个交易日的15：05至15：30为盘后固定价格交易时间。盘后固定价格交易申报的时间为每个交易日9：15至11：30、13：00至15：30。
6.融资融券交易
投资者向会员提供担保物，借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为
三、其他交易事项
1.转托管
投资者买入的证券可以通过原买入证券的交易单元委托卖出，也可以向原买入证券的交易单元发出转托管指令，转托管完成后，在转入的交易单元委托卖出。
2.开盘价与收盘价
证券的开盘价为当日该证券的第一笔成交价。证券的开盘价通过集合竞价方式产生，不能通过集合竞价产生的，以连续竞价方式产生。除本规则另有规定外，证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
3.挂牌、摘牌、停牌与复牌
4.除权与除息
四、交易信息
1．一般规定
每个交易日实时发布证券交易即时行情、证券指数，并发布证券交易公开信息等交易信息
2.即时行情
3.指数证券
4.证券竞价交易公开信息
五、证券交易监督
1.重点监控
（一）涉嫌内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场等违法违规行为；
（二）证券买卖的时间、数量、方式等受到法律法规及本所业务规则等相关规定限制的行为；
（三）可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为；
（四）证券交易价格或者证券交易量明显异常的情形；
（五）证监会或者本所认为需要重点监控的其他事项。
2.影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为
（一）虚假申报，即不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为，以引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策；
（二）拉抬打压，即大笔申报、连续申报、密集申报或者以明显偏离证券最新成交价的价格申报成交，期间证券交易价格明显上涨或者下跌；
（三）维持涨（跌）幅限制价格，即通过大笔申报、连续申报、密集申报，维持证券交易价格处于涨（跌）幅限制状态；
（四）单个账户、自己实际控制的账户之间或者涉嫌关联账户之间大量或者频繁进行自买自卖、互为对手方的交易或者反向交易；
（五）通过大笔申报、连续申报、密集申报或者以明显偏离合理价值的价格申报，意图加剧证券价格异常波动或者影响本所正常交易秩序
（六）通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易，影响本所系统安全或者正常交易秩序；
（七）交易价格明显偏离合理价值，涉嫌通过证券交易进行利益输送；
（八）在证券价格敏感期内，通过异常申报，影响相关证券或者其衍生品的交易价格、结算价格或者参考价值；
（九）对单一证券在一段时期内进行大量且连续的交易；
（十）利用其他相关市场的交易影响证券交易，或者利用证券市场交易影响其他相关市场交易；
（十一）证监会或者本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。
3.明显异常情形
（一）同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一证券且数量较大；
（二）证券交易价格连续大幅上涨或下跌，明显偏离同期相关指数的涨幅或跌幅，且上市公司无重大事项公告；
（三）证监会或者本所认为需要重点监控的其他异常交易情形。
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
