量化交易策略：薛斯通道的的计算和应用

薛斯通道(Schaff Trend Cycle)是由著名技术分析师Doug Schaff于20世纪70年代开发的。‌这个指标基于移动平均线和随机指标，‌用于确定股票、‌外汇、‌期货等市场的价格趋势和周期。‌它包括长期大通道指标和短期小通道指标，‌通过这些指标可以分析股票的长期和短期趋势状态。‌不仅反映了股票的长期趋势状态，‌还包括了短期的走势状态，‌为投资者提供了中短线投资分析的工具。‌

原理

薛斯通道的上下边界分别表示价格的上限和下限，当价格触及上边界时，预示着价格上涨的压力较大，可能出现回调；当价格触及下边界时，预示着价格下跌的压力较大，可能出现反弹。因此，薛斯通道可以作为投资者判断市场趋势和制定交易策略的重要依据。

公式

1. 计算Price Resultant (PR)

价格增加或减少的量级（PR）是薛斯指标的基础，可以通过以下公式计算：

PR = Close - 50日Low

其中，Close表示收盘价，50日Low表示过去50个交易日的最低价。

2. 计算Price Ratio (Prema)

价格与50日High和50日Low的比率（Prema&