Gronwall 不等式

Gronwall 不等式

维基百科和百度百科上具有对 Gronwall 不等式的描述，但是有点凌乱，为了方便查询，我整理了一份干净的。

Gronwall 引理是对满足一定微分不等式的一个实变量的（负）函数的基本估计。引理广泛用于研究演化问题（例如偏微分方程和常微分方程，连续动力系统）以限制依赖于时间的有界量的数学领域。

不等式的最基本形式如下。

定理一

令$\varphi :[0,T]\to \mathbb{R}$是一个非负可微函数，且存在一个常数$C$使得，
$${\varphi }^{\prime }(t)\le C\varphi (t)\text{ for all }t\in [0,T]$$
那么
$$\varphi (t)\le e^{Ct}\varphi (0)\text{ for all }t\in [0,T]$$

一个更一般的版本是，若${\varphi }^{\prime }(t)\le C(t)\varphi (t)$ （$C$是个非负可积函数），则
$$\varphi (t)\le \varphi (0)\exp \left({\int }_0^{t}C(\tau )d\tau \right)$$
这里可微的条件通常是可以放宽的，因为一般不会给你$\varphi$是可微的条件，或者只告诉你是若可微的。比如说，$\varphi$可以是满足：

• 绝对连续，此时上面的条件对于$t$一般是几乎处处成立的。
• 仅仅是有界变差函数。

上面避免上面提到的尴尬，即$\varphi$给得条件比较弱，所以我们有了以下广为流行的积分版本的Gronwall引理。

定理二

假定 $\varphi :[0,T]\to \mathbb{R}$非负可测， $C:[0,T]\to \mathbb{R}$ 非负可积，常数$B\ge 0$ ，且
$$\varphi (t)\le B+{\int }_0^{t}C(\tau )\varphi (\tau )d\tau \text{ for all }t\in [0,T]$$
那么
$$\varphi (t)\le B\exp \left({\int }_0^{t}C(\tau )d\tau \right)$$
对于所有的 $t\in [0,T]$。

这里的$B$也可以推广到和时间相关，则我们有如下的 Bellman-Gronwall 不等式。

定理三

假定$\varphi ,B:[0,T]\to \mathbb{R}$ 非负可测，$C:[0,T]\to \mathbb{R}$非负可积，且
$$\varphi (t)\le B(t)+{\int }_0^{t}C(\tau )\varphi (\tau )d\tau \text{ for all }t\in [0,T]$$
那么
$$\varphi (t)\le B(t)+{\int }_0^{t}B(s)C(s)\exp \left({\int }_s^{t}C(\tau )d\tau \right)ds$$
对于所有的 $t\in [0,T]$。

这里的$B(t)$是个常数的话，就退化成了定理二。
注意到，上述的这些结论都是sharp的，也就是说，如果条件中取到等号，那么结论中也就取到等号。
定理三结论取到等号，就变成了如下常微分方程的解：
${\varphi }^{\prime }(t)=B^{\prime }(t)+C\varphi (t)$，初值为$\varphi (0)=B(0)$。

参考文献

• [Am] H. Amann, “Ordinary differential equations. An introduction to nonlinear analysis.” de Gruyter Studies in Mathematics, 13 . Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1990 .
• [Gr] T. H. Gronwall, “Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a system of differential equations”, Ann. of Math. 20 (2): $292-296$ (1919)
• [Ha] P. Hartman, “Ordinary differential equations”, Birkhäuser (1982),
• [Pet] I.G. Petrovskii, “Ordinary differential equations”, Prentice-Hall (1966) (Translated from Russian)