量化投资，选股，回测

最新推荐文章于 2022-12-29 10:02:47 发布
最新推荐文章于 2022-12-29 10:02:47 发布
阅读量668 收藏 2
点赞数 1
文章标签： python nodejs
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/lyqu6/article/details/105922059
版权

Nodejs+sqlite+python, rqalpha,堆砌了一套股票投资系统，学习量化投资。 

选股

选股

 

K线

 

 

回测

lyqu6
关注
Python多因子选股全流程全部代码（包含数据）
08-12
（1）数据预处理，缺失值、异常值、以及数据标准化 （2）市场中性化 （3）IC和IR计算、单调性检验 ...（5）策略回测 （6）性能评估、绘制收益率曲线（夏普比率、索提诺比率、累计收益率、平均收益率）
Python量化实战（二）：回测-银行低估值选股策略
最新发布
weixin_52420288的博客
05-31 2723
本文为银行板块低估值选股策略的回测篇
NodeJs股票查询应用
caopeng26的专栏
08-23 1651
npm install bcrypt 加密模块qt.gtimg.cn/q=s_pksz00858webAPP单页多应用股票查询应用var crypto=require('crypto'); var http=require("http"); var iconv=require("iconv-lite"); var StockDataSource=function(){ this.name='
Python股票量化学习（3）——简单的策略回测
weixin_71142140的博客
09-20 3887
如上图所示，2022年8月31日，交易指令为1，全仓买入，狠狠的干了一票。再看'total'列，账户总资产从最初的100000元变成了现在的560000+元（当然我没有考虑交易费用等等之类因素）。此策略基于布林通道，当股价低于布林通道下轨线且持仓为0时，以下轨线价格全仓买入（不关心风险，反正也不要本钱）。首先，从MySQL数据库读取已经下载好的股票历史数据，我用的库名是stock_databases。有了布林通道的数据后，就可以通过比较最高价、最低价与上下轨的大小来确定交易信号。股市有风险，入市须谨慎！
Python量化交易策略及回测系统
weixin_47974364的博客
03-12 3万+
目录前言：行文思路1、模块导入2、数据获取3、股票数据类型转换4、策略编写5、回测系统编写6、实例化策略非面向对象的编程 前言：行文思路 由于本文篇幅较长，而且文中关于python数据分析的知识点、python金融量化的知识点较多，因此在文章的开头先给出本文整体思路，以便读者能够拥有较为清晰的脉络通读全文。 第一部分：模块导入，主要是将后面需要用到的模块进行导入（简单，非重点） 第二部分：数据获取，鉴于在网络上股票数据不易找到，Wind金融终端等数据库数据收费，通过多方查找，终于让我找到了能够免费下载股票数
干货全拿走-用ExcelVBA做量化交易选股及回测系统
m0_64899365的博客
12-29 2227
这个软件是我原创的一个选股工具，主要就是为了方便自己选股和优化策略。
机器学习之线性模型选股 量化金融研究分析
07-28
在量化金融领域，机器学习被广泛应用于股票投资策略的构建，特别是线性模型在选股中的应用。本项目探讨了如何利用机器学习中的线性模型来进行有效的股票选择，以期望达到优化投资组合的目的。在此过程中，我们关注的...
点宽网-量化选股方法（附代码）
10-27
点宽网是一个专注于量化投资的平台，提供了丰富的数据和便捷的工具，帮助投资者进行量化选股。在本资源中，博主分享了自己参与比赛时使用的量化选股方法和代码，旨在为其他用户提供学习和实践的参考。 量化选股是...
买卖信号_选股_
09-29
在IT行业中，尤其是在股票投资和金融分析领域，"买卖信号_选股_"是一个关键的概念，它涉及到自动化技术在投资决策中的应用。"选股"是投资者在众多股票中寻找具有潜在投资价值的过程，通常基于一系列经济、财务和技术...
股票自动交易 股票策略 选股
09-02
以下是与股票自动交易、策略和选股相关的知识点： 1. **交易策略**：交易策略是自动交易的核心，它基于技术分析、基本面分析、量化模型等制定。常见的策略有趋势跟随、均值回归、套利、高频交易等。例如，趋势跟随...
grandmaster:Node.js中算法交易策略的回测和执行
05-13
棋圣 Grandmaster是用Node.js编写的策略回测和执行引擎。 这些策略在很大程度上可由用户配置，并且可以包括任何数量的技术指标和补充数据源。 它非常灵活且易于上手。 我不是专家，但是我使用自己的策略在此引擎上交易取得了巨大成功，该引擎同时交易传统股票（股票）和现代资产（加密货币）。 使用风险自负。 安装 要求 Node.js> = 8 NPM-或-纱线 MySQL 可选，但建议 PHP> = 7.0（可能适用于PHP 5.5+，但尚未经过测试） 用于导入历史数据，但是如果您已经有数据或有其他获取数据的方法，则不需要PHP。 作曲家用于安装上述PHP脚本的依赖项。 Redis（可选） 用于向执行引擎/从执行引擎流传输数据和交易信号。 如果您仅使用此系统来对您的策略进行回测，或者您想使用其他方法来处理流，则不需要Redis。 推荐设置 我建议在隔离的环境（例如虚拟机或容器）中
股票量化分析工具QTYX使用攻略——形态选股结果回测(更新v2.5.6)
hangzhouyx的博客
11-12 1285
搭建自己的量化系统如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。否则，赚钱或者亏钱我们很难归纳总结，往往是凭借运气赚钱，而不是合理的系统模型，一时凭借运气赚的钱长期来看会因为实力还回去。如何学会搭建自己的量化交易系统？边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建...
简单的选股指标公式
hjjdebug的专栏
10-01 1万+
简单的选股指标公式(hjjdebug 整理） 基本教程： ---------------------------------------- 1. 概念 收盘价：c,close 开盘价: o,open 最高价: h,high 最低价 l,low 成交量: v，volume 股本: capital(手数） 换手率: (vol/capital) 个股分时图上都有一条黄线,叫做均价线
开源分布式量化交易系统——NodeJs篇
EPAITECH的博客
04-13 2261
NodeJs篇 上面已经对NodeJs这部分的项目结构做了介绍，现在我们就细细解剖下内部的细节，帮助大家了解我们利用Node需要完成什么任务，在整个量化项目中起到什么作用。 npm install express -g npm install express-generator -g express NodeJs 包资源 虽然通过express进行构建项目，大部分的架构已经实现，但许多像mysq...
量化选股策略搭建(三)(回测系统)
qq_31611005的博客
01-04 1万+
前两篇文章讲了数据的下载及更新，今天这篇文章讲回测系统的搭建。 回测系统 首先, 个人理解的回测系统就是输入每日可买入的股票（这些股票是经过模型筛选得到的），然后回测系统根据一些条件买入卖出等操作。 account类声明: 首先我们需要声明一个account类，记录账户的一些信息。具体需要记录的信息如下：（后期可能还会再加一些信息），信息初始化代码如下： class Account: ...
基于Node_red的股票量化分析
禅：戒定慧
09-18 971
@目录 背景情况 留意股市的朋友，都知道2020年有个牛市，而炒股票需要实时的盯盘以及量化的分析，而我又需要上班，不可能全部 工作时间都在看盘，那么就需要做好计划，然后让电脑自动去盯盘，按照制定的策略进行提示就好了，简单上手，使用node-red进行监控 Node-red的安装和说明 看我Node-red中的安装和说明， d代码 以监控交易时间段内的格力股票价格为例，代码如下： 首先，股票是有时间段交易的，这个在设置的时候需要注意，如下： 其次，获取股票的实时数据，使用了新浪的接口数据，参考如下的文章：
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
热门推荐
lawme的专栏
05-19 6万+
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）  在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。   Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。 Zip
量化进阶——多策略量化回测实录（一）
JDquant的博客
06-16 5155
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1428261 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 移动平均线是技术分析中最常用的，作为一种简单有效的数学模型而被广泛使用。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条
量化回测框架设计之数据篇（一）
liminhao11111的博客
07-02 3622
背景介绍目前所有股票及期货的Tick都存储在Mysql数据库里，数据引擎采用默认的InnoDB，日线数据采用单表从存储，分钟及Tick数据采用按日期分表存储，每行存储单个时间切片上的相关行情数据，数据库按日更新，通常仅发生15:30后的一段固定时间内，数据库查询则主要用于量化策略的回测，可能发生在任何时间段，目前需在不改变Mysql存储架构的前提下尽量优化查询效率，因股票与期货的行情在存储结构上基...
量化投资：探究回测过拟合概率与CSCV框架
1. 案例1涉及7种机器学习模型应用于多因子选股策略，结果显示大多数增强组合的回测过拟合概率（PBO）在15%~50%之间，这意味着报告中得出的“XGBoost表现最佳”的结论可能是由于回测过拟合造成的。 2. 案例2对比了6...
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值