IRLS迭代加权最小二乘

最新推荐文章于 2022-11-16 23:18:57 发布
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文章标签： IRLS 最小二乘
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本文链接：https://blog.csdn.net/lzp_k2/article/details/88042874
版权
本文介绍了IRLS（Iterative Reweighted Least Squares）算法，与OLS不同，IRLS增加了迭代和重新赋权的过程。文章提供了算法公式、步骤、MATLAB和Python的实现示例，并探讨了IRLS在解决非线性方程组和压缩感知重构等领域的应用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

致谢：

1）论文和仿真

Iterative Reweighted Least Squares：

https://pdfs.semanticscholar.org/9b92/18e7233f4d0b491e1582c893c9a099470a73.pdf

matlab官网：https://ww2.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/51116-iterative-reweighted-least-squares

2）应用：

卡内基梅隆大学的计算机科学学院 内网：

内含尚没有模块化的irls的matlab代码：http://www.cs.cmu.edu/~ggordon/IRLS-example/

压缩感知重构算法之IRLS算法python实现，有matlab独立例程，非常感谢：https://blog.csdn.net/hjxzb/article/details/51077309

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泊松回归的迭代加权最小二乘r语言
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泊松回归是一种广义线性模型，用于建立因变量为计数数据的回归模型。它适用于因变量为非负整数的情况，比如计数数据、事件发生次数等。迭代加权最小二乘（Iteratively Reweighted Least Squares, IRLS）是一种用于估计泊松回归模型参数的方法。R语言是一种流行的统计分析和数据可视化编程语言。 在R语言中，可以使用glm函数来拟合泊松回归模型，并使用IRLS算法进行参数估计。以下是一个示例代码： ```R # 导入数据 data <- read.csv("data.csv") # 拟合泊松回归模型 model <- glm(count ~ x1 + x2, data = data, family = poisson) # 输出模型结果 summary(model) # 进行预测 new_data <- data.frame(x1 = c(1, 2, 3), x2 = c(4, 5, 6)) predictions <- predict(model, newdata = new_data, type = "response") # 输出预测结果 print(predictions) ``` 在上述代码中，`data.csv`是包含因变量`count`和自变量`x1`、`x2`的数据文件。首先使用`glm`函数拟合泊松回归模型，并指定`family = poisson`来表示使用泊松分布作为误差分布。然后使用`summary`函数输出模型的统计结果。接下来，可以使用`predict`函数对新的数据进行预测，其中`type = "response"`表示输出预测的期望值。
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