两阶段最小二乘法_加权最小二乘法(文末送书)

总第222篇/张俊红

今天这篇来讲讲加权最小二乘法(WLS)，加权最小二乘是在普通的最小二乘回归(OLS)的基础上进行改造的。主要是用来解决异方差问题的，关于异方差可以看看：讲讲什么是异方差

OLS的常规形式如下：

我们在前面讲过OLS有几个基本假定，其中一个就是ui是随机干扰项，即随机波动的，不受其他因素的影响，即在x取不同值时var(ui)都是一个固定的常数。但有的时候ui不是随机干扰项，而是与x的取值有关的，比如在研究年龄和工资收入的之间的关系时，随着年龄越大，ui的波动是会越大的，即var(ui)不是常数了，这就是出现了异方差。此时的数据不满足OLS的基本假定，所以如果直接使用OLS进行估计，会使估计出来的结果是有偏的。

如果我们在估计的时候可以把不同x的对应的ui的大小考虑进去的话，得到的结果应该就是ok的。那我们应该如何考虑进去呢？

假设不同x对应