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R与量化(part1)--量化概述
学习笔记,经供参考,有错必纠参考自:《R的极客理想》–张丹文章目录R与量化量化概述学习框架R语言量化相关工具包量化程序操作步骤量化交易平台系统架构技术架构FinTechR与量化量化概述学习框架R语言量化相关工具包数据管理(数据集抓取、存储、读取、时间序列、数据处理)zoo(时间序列对象)、xts(时间序列处理)、timeSeries(Rmetrics系时间序列对象)、timeDate(Rmetrics系时间序列处理)、data.table(数据处理)、quantmod原创 2020-08-14 20:46:26 · 507 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part10)--基金第十课
学习笔记,仅供参考,有错必纠文章目录基金第十课博格公式博格公式的变种基金第十课博格公式指数基金未来的年复合收益率 = 指数基金的投资初期股息率 + 指数基金的年市盈率变化率 + 指数基金的年盈利变化率案例投资初期股息率:开始投资时,沪深300指数基金的股息率约为1.86%指数基金的年市盈率变化率:指数基金的年盈利变化率:博格公式的变种当公司盈利下滑时,市盈率会大幅上升,博格公式会失效,这时,我们可以采用博格公式的变种:指数基金未来的年复合收益率原创 2020-08-06 14:14:19 · 265 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part9)--基金第九课
学习笔记,仅供参考,有错必纠文章目录基金第九课估值指标市盈率市净率股息率盈利收益率PEG基金第九课估值指标什么是估值指标估值指标是衡量股票内在价值的指标,它可以用来判断股票的价格与内在价值之间的关系。常用的估值指标市盈率;市净率;股息率;盈利收益率;PEG市盈率市盈率简称为PE,是最常见的一种估值指标。从盈利的角度来说,市盈率衡量了股票的价值,即衡量企业市值与某一年盈利的关系。计算公式市盈率 = 公司市值 / 公司盈利其中,公司市值 = 公司股价*总原创 2020-08-06 11:25:00 · 261 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part8)--基金第八课
学习笔记,仅供参考,有错必纠文章目录第八课行业分类医药行业指数基金必须消费行业行业的周期性第八课行业分类摩根士丹利和标普在2000年推出了全球行业分类标准,将行业分为10个一级行业,并建立行业指数:我国的行业指数基金大多也是按照这个标准来划分的。我们也可以按照行业主题来划分行业:什么是基金清盘?基金清盘会不会血本无归?医药行业指数基金医药行业规模大于1亿的6只指数基金追踪的4个指数必须消费行业必须消费,也称为日常消费、主要原创 2020-08-06 08:33:26 · 318 阅读 · 3 评论 -
投资学习网课笔记(part7)--基金第七课
学习笔记,仅供参考文章目录第七课宽基指数和行业指数市值加权型和策略加权型常见的市值加权型指数常见的策略加权型指数中证系列指数基金创业板指数基金红利类指数基金基本面类指数基金价值型指数基金低波动类指数基金50AH优选指数基金央视50指数基金增强型指数基金第七课宽基指数和行业指数根据指数背后公司所涵盖的行业范围不同,我们可以把指数分为宽基指数和行业指数。什么是宽基指数包含十只以上的成分股,且不限制成分股所在行业。比如:沪深300指数。宽基指数基金覆盖全部十个行业,且相比于行业指数基原创 2020-08-06 07:11:40 · 705 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part6)--基金第六课
学习笔记,仅供参考文章目录第六课基金的两种交易渠道场内渠道场外渠道场外基金交易规则场内基金的交易规则如何分辨场内和场外基金基金定投第六课基金的两种交易渠道场内渠道使用场内渠道进行交易,需要有一个证券账户,这个账户可以在证券公司开设,也可以在APP上开通。开户之后,我们可以在软件内通过"买卖"的方式进行交易,操作方法与买卖股票一样。场外渠道首先,我们要开设基金账户,再通过银行或者网络平台购买基金,通过"申购赎回"的方式进行交易。场外基金交易规则场外基金交易时间原创 2020-08-05 17:25:26 · 218 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part5)--基金第五课
学习笔记,仅供参考文章目录第五课常见的指数有哪些上证50沪深300指数中证500指数红利指数恒生指数H股指数第五课常见的指数有哪些指数指数是一种选股规则,比如沪深300指数,它是从国内上市公司中,挑选出300只市值最大的股票,这种选股规则是在指数建立时,就事先规定好的,所以我们可以把指数看成一篮子股票的集合。谁来规定选股规则指数的选股规则由证券交易所或者金融服务机构来制定。指数的点数指数的点数是指,指数背后股票价格的加权平均值。简单的说,点数可以看成指数背后这些原创 2020-08-05 16:16:41 · 231 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part4)--基金第四课
学习笔记,仅供参考文章目录第四课基金构成基金代码基金净值第四课基金构成基金代码基金代码相当于基金的身份证号,在不同的市场上,基金的命名规则是不同的。市场命名规则举例A股基金6位数字510880(上证红利)港股基金5位数字02828(恒生)美股基金3-5位英文字符spy(标普500)基金净值基金净值指的是一份基金包含的市值,比如,一只基金,净值1.5元,那么每一份这样的基金份额,其中包含的股票等金融资产,市值为1.5元。国内指数基金原创 2020-08-05 14:43:40 · 208 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part3)--基金第三课
学习笔记,仅供参考文章目录第三课指数基金指数基金的优势第三课指数基金什么是指数基金指数基金是一种特殊的股票基金,它复制、追踪指数。买指数基金就是买国运,只要国家经济正常发展,指数基金就能长期上涨。指数基金的特点规则选股,被动投资;无人为因素干扰,透明度高;规则清晰,长期可靠谱。指数基金与其他股票基金的区别如果我买入了一只指数基金,到底是买了什么呢?投资指数基金,本金为何不会永久性亏损指数基金的优势长期存在,生机勃勃长期原创 2020-08-05 14:27:10 · 246 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part2)--基金第二课
学习笔记,仅供参考文章目录第二课基金的概念为什么选择基金最常用的三类基金不同基金的收益与风险不同基金的投资周期第二课基金的概念什么是基金基金是一种投资工具,也就是我们将自己的钱交给专业的基金公司打理,如果基金赚了钱,我们也就赚了钱,如果基金亏钱,我们也要承担损失。生活中的基金余额宝,养老基金,社保基金为什么选择基金有专门的基金经理帮助我们打理基金很方便的分散风险不必频繁操作,省心省力最常用的三类基金货币性基金货币基金投资的是银行存款、短期债原创 2020-08-05 13:46:44 · 438 阅读 · 0 评论 -
投资学习网课笔记(part1)--基金第一课
学习笔记,仅供参考文章目录第一课财务自由什么资产长期收益率更高通货膨胀第一课财务自由财务自由的含义持有能产生现金流的资产,当每年的现金流,可以覆盖家庭支出,就可以实现财务自由。财务自由计算公式4%法则:财务自由所需资金 = 家庭年开销 / 4%也就是说,如果一个家庭一年要花费10万,那么这个家庭需要的资产为250万。什么资产长期收益率更高普通人能接触到的5类资产这一系列Blog将讲述股票,债券和货币类资产。通货膨胀通货膨胀产生的原因原创 2020-08-05 12:28:59 · 391 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part10)--远期与期货合约的比较
学习笔记,仅供参考,有错必纠摘自:《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版)远期与期货合约的比较远期与期货合约均是在将来特定时刻以某种价格买入或卖出某种资产的协议。远期合约的交易在场外市场进行,并且没有标准的合约规模与交割安排,这种合约通常会指定一个交割日期,并且一般会持到到期日,然后进行交割。期货合约是在交易所交易的标准合约,交割日期通常 为一段时间,这种合约每天结算,并且一般在到期日之前会被平仓。...原创 2020-07-30 13:28:18 · 1197 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part9)--交易员类型和交易指令类型
学习笔记,仅供参考,有错必纠摘自:《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版)交易员类型和交易指令类型交易员类型执行交易的有两种交易员:一种是期货佣金经纪人,它们通过执行其他人的指令并收取佣金;另一种是自营经纪人,它们用自己账户中的资金进行交易。短线交易员持有头寸的时间不超过1个交易日,他们不愿承担每天晚上由于不利消息所带来的险。头寸交易员持有期限较长,他们希望从市场上大的变动 中取得可观的盈利指令市场指令投资者向经纪人所发指示中最简单的是市场指令,这是以市场原创 2020-07-30 12:53:06 · 950 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part8)--市场报价
学习笔记,仅供参考,有错必纠摘自:《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版)市场报价结算价格这一价格用于计算每天合约的盈亏以及所需要的保证金数量,该价格通常为在交易日结束之前最后成交的期货合约价格。交易量交易数量是在一天内交易的合约总份数。未结权益我们可以将交易量与未结权益进行比较,未结权益是尚未平仓合约份数的总量,它是所有多头的总和,也是所有空头的总和.期货价格规律期货价格可以呈现不同的规律,若交割价格是期限的递增函数,我们称这种市场为正常市场;如果合原创 2020-07-30 10:17:17 · 536 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part7)--场外市场
学习笔记,仅供参考,有错必纠摘自:《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版)场外市场场外市场是指公司之间不通过交易所而进行衍生产品交易的市场。信用风险通常是场外市场的一个特征,考虑两家公司A和B之间进行的一些衍生产品交易:当交易的净价值对B为正值时,如果A违约,B将会受到损失;类似地,当交易 的净价值对A为正值时,如果B违约,A将会受到损失。为了减小信用风险,场外市场借用了交易所采用的一些机制。中央交易对手中央交易对手(CCP)为标准的场外交易进行结算,其功能与交易所的清算中心原创 2020-07-30 09:47:11 · 626 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part5)--期货市场机制
学习笔记,仅供参考,有错必纠参考自:《期权、期货及其他衍生产品》期货市场机制履约保证:针对违约风险标准化:增加流动性对冲平仓放杠杆(保证金)每日无负债结算交割制度头寸限制大户报告风险准备金期货合约条款标的资产合约月份合约大小交易时间最后交易日交割报价单位最小价格变动价格限制交易所代码保证金的标准交易所手续费...原创 2020-07-29 21:57:08 · 867 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part4)--互换
学习笔记,仅供参考,有错必纠参考自:《期权、期货及其他衍生产品》互换互换是一种根据特定规则在未来特定时间交换现金流的协议。利率互换固定利率与浮动利率的互换合约,双方用于计算利息的本金相同。在利率互换中,交换的是利率,不交换本金,所以这时的本金是名义本金。外汇互换互换双方彼此不进行借贷,而是通过达成协议将外汇卖给对方,并承诺在未来固定日期换回该外汇。基本流程:初始本金互换、利息的定期支付和到期本金的再次互换。交易员种类交易员可以粗略地分为三大类:对冲者(hedger)原创 2020-07-29 09:15:48 · 740 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part3)--期货合约和期权合约
学习笔记,仅供参考,有错必纠期货合约和期权合约期货合约与远期合约类似,期货合约(futures contract)也是在将来某一指定时刻以 约定价格买入或卖出某一产品的合约。与远期合约不同的是,期货合约交易是在交 易所进行的。为了能够进行交易,交易所对期货合约做了一些标准化。期货合约的 交易双方并不一定知道交易对手,交易所设定了一套机制来保证交易双方会履行合 约承诺。期权合约期权是一种非对称的合理合法的钱权交易。期权产品在交易所市场和场外市场里均有交易,期权产品可以分成两种基本类型:原创 2020-07-29 01:07:04 · 731 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part2)--远期合约
学习笔记,仅供参考,有错必纠远期合约远期合约一种比较简单的衍生产品是远期合约,它是在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一产品的合约。远期合约可以与即期合约(spot contract)对照,即期合约是指立刻就要买入或卖出资产的合约,远期合约常常是金融机构之间或金融机构与其客户之间在场外市场进行的交易。多头及空头在远期合约中,同意在将来某一时刻以约定价格买入资产的一方被称为持有多头寸(long position,简称多头),远期合约中的另外一方同意在将来某一时刻 以同一约定价原创 2020-07-29 00:07:45 · 2122 阅读 · 0 评论 -
期货与期权(part1)--衍生品
学习笔记,仅供参考,有错必纠参考书目:《期权、期货及其他衍生产品》-- 约翰·赫尔文章目录期权、期货及其他衍生产品衍生品衍生品的概念与功能衍生品的类型衍生品市场真实衍生品业务期权、期货及其他衍生产品衍生品衍生品的概念与功能衍生品的概念衍生品是买卖双方之间的协议,它有价值,其价值由其他商品的价格决定.股票指数(stock index)是一种虚拟的金融工具,指数(index)是一个点(points),一个点原本是没有价值的,但是我们使它有价值的,从而使得协议有价值。使用衍原创 2020-07-28 17:30:28 · 1418 阅读 · 1 评论 -
量化投资书籍推荐
转载自:量化交易员珍藏的10本书,一般人不会教你的事作者: 千寻的朋友 量化投资书籍推荐对于金融从业人员来说,量化已经逐渐成为工作中一个必修项。像摩根大通,今年的资管经理也都需要学习编程课。而对其他非金融行业从业者来说,不需要不代表不用了解,因为只有了解背后的一些原理,你才明白为什么散户比不过机构?为什么韭菜总被收割?能够生存发展起来的量化机构到底依仗的是什么?……今天给大家推荐了10本关于量化的书,希望能帮助到大家。我把这些书分为三类:工具类,从基础入门到金融建模,由浅入深,不同层次的都有,转载 2020-07-25 21:51:41 · 710 阅读 · 4 评论