Python量化
鹦鹉螺平原
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一种基于RSI和K线的择时策略
该策略为择时策略,是小哥用来练习写量化程序用的策略:入场逻辑多头:当 12 周期 RSI>50 并且当前K线收盘价为 40 周期内的最高点,在下一K 线的开盘价买入。ii. 空头:当 12 周期 RSIK 线的开盘价卖出平台:Python标的:沪深300指数主力连续合约标的数量:一手回测时间:2010至今代码如下:#%% 导入包import pan原创 2017-09-26 13:47:40 · 4207 阅读 · 1 评论 -
用tushare获取股票历史数据
我们运用python进行量化分析的时候需要载入证券数据,tushare为我们提供了证券市场数据接口。tushare是以新浪财经、腾讯财经、上交所数据、深交所数据为基础提供的Python接口。安装方法为pip install tushare也可以到tushare的官网去下载,并且官网上有接口各个调用函数的详细说明http://tushare.org/index.html#id5原创 2017-09-10 15:19:11 · 27094 阅读 · 0 评论 -
用Dual-Thrust策略回测CTA
以下是小哥用Dual-Thrust策略回测CTA的代码和结果,错误的地方还请大家提出来。标的是螺纹钢的主力连续合约#%% Dual Thrust策略# 导入包import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt#%% 导入和清洗数据RBL=pd.read_excel('H:/RBL8.xlsx')RBL.index=pd.to_原创 2018-03-31 02:05:55 · 4045 阅读 · 4 评论 -
用趋势突破策略回测CTA
以下是小哥用趋势突破策略回测CTA的代码和结果,错误的地方还请大家提出来。标的是螺纹钢的主力连续合约#%% 趋势突破策略# 导入包import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt#%% 导入和清洗数据RBL=pd.read_excel('H:/RBL8.xlsx')RBL.index=pd.to_datetime(R原创 2018-03-31 02:08:20 · 4419 阅读 · 1 评论