ARIMA 模型的建立

一、学习目的

        了解 ARIMA 模型的特点和建模过程，了解 AR，MA 和 ARIMA 模型三者之间的区别与联系，掌握如何利用自相关系数和偏自相关系数对 ARIMA 模型进行识别，利用最小二乘法等方法对 ARIMA 模型进行估计，利用信息准则对估计的 ARIMA 模型进行诊断，以及如何利用 ARIMA 模型进行预测。掌握在实证研究如何运用 Eviews 软件进行 ARIMA 模型的识别、诊断、估计和预测。

二、基本概念

       所谓 ARIMA 模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将平稳的时间序列建立 ARMA 模型。ARIMA 模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及 ARIMA 过程。

        在 ARIMA 模型的识别过程中，我们主要用到两个工具：自相关函数 ACF，偏自相关函数 PACF 以及它们各自的相关图。对于一个序列而言，它的第 j 阶自相关系数 为它的 j 阶自协方差除以方差，即＝ ，它是关于滞后期 j 的函数，因此我们也称之为自相关函数，通常记 ACF( j )。偏自相关函数 PACF( j )度量了消除中间滞后项影响后两滞后变量之间的相关关系。

三、实验内容及要求

1、实验内容：

（1）根据时序图的形状，采用相应的方法把非平稳序列平稳化；

（2）对经过平稳化后的 1950 年到 2007 年中国进出口贸易总额数据运用经典 B-J 方法论建 立合适的 ARIMA(p,d,q)模型，并能够利用此模型进行进出口贸易总额的预测。

2、实验要求：

（1）深刻理解非平稳时间序列的概念和 ARIMA 模型的建模思想；

（2）如何通过观察自相关，偏自相关系数及其图形，利用最小二乘法，以及信息准则建立 合适的 ARIMA 模型；如何利用 ARIMA 模型进行预测；

（3）熟练掌握相关 Eviews 操作，读懂模型参数估计结果。

四、实验指导

1、模型识别

（1）数据录入

打开 Eviews 软件，选择―File‖菜单中的―New--Workfile‖选项，在“Workfile structure type” 栏选择“Dated –regular frequency”，在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数 据) ，分别在起始年输入 1950，终止年输入 2007，点击 ok，见图 3-1，这样就建立了一个 工作文件。点击 File/Import，找到相应的 Excel 数据集，导入即可。

 （2）时序图判断平稳性

做出该序列的时序图 3-2，看出该序列呈指数上升趋势，直观来看，显著非平稳。

 （3）原始数据的对数处理

因为数据有指数上升趋势，为了减小波动，对其对数化，在 Eviews 命令框中输入相应的 命令“series y=log(ex)”就得到对数序列，其时序图见图 3-3，对数化后的序列远没有原始 序列波动剧烈：

 图 3-3 对数进出口总额时序图

从图上仍然直观看出序列不平稳，进一步考察其自相关图和偏自相关图 3-4：

 从自相关系数可以看出，衰减到零的速度非常缓慢，所以断定 y 序列非平稳。为了证 实这个结论，进一步对其做 ADF 检验，结果见图 3-5，可以看出在显著性水平 0.05 下，接 受存在一个单位根的原假设，进一步验证了原序列不平稳。为了找出其非平稳的阶数，需要 对其一阶差分序列和二阶差分序列等进行 ADF 检验。

 （4）差分次数 d 的确定

y 序列显著非平稳，现对其一阶差分序列进行 ADF 检验，在图 3-6 中的对话框中选择 “1 st difference”，检验结果见图 3-7，可以看出在显著性水平 0.05 下显著拒绝存在单位根的 原假设，说明一阶差分序列是平稳的，因此 d=1。

 （5）建立一阶差分序列

在 Eviews 对话框中输入“series x=y-y(-1)”，并点击“回车”，如图 3-8，便得到了经 过一阶差分处理后的新序列 x，其时序图见图 3-9，从直观上来看，序列 x 也是平稳的，这 就可以对 x 序列进行 ARMA 模型分析了。

 （6）模型的识别

做平稳序列 x 的自相关图 3-10：

 从 x 的自相关函数图和偏自相关函数图中我们可以看到，偏自相关系数是明显截尾的， 而自相关系数在滞后 6 阶和 7 阶的时候落在 2 倍标准差的边缘，有待于进行模型选择。

2、模型的参数估计

点击“Quick”－“Estimate Equation”，会弹出如图 3－11 所示的窗口，在"Equation Specification"空白栏中键入" x C MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) AR(1) AR(2)" 等，在"Estimation Settings"中选择"LS-Least Squares(NLS and ARMA)“，然后"OK"。或者在 命令窗口直接输入 ls x C MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) AR(1) AR(2) 等。针 对序列 x 我们尝试几种不同的模型拟合，比如 ARMA（1，1），ARMA（1，2），ARMA（1，3） 等。各种模型的参数估计结果和相关的检验统计量见表 3-1

经过不断的尝试，我们最终选择了 ARMA（1，7）模型，并且该模型中移动平均部分的部 分系数不显著，最终得到的模型见图 3-12：

 可以看到，模型所有解释变量的参数估计值在 0.01 的显著性水平下都是显著的。

3、模型的诊断检验

DW 统计量在 2 附近，残差不存在一阶自相关，但需要对残差做进一步分析：点击 "View"―"Residual test"—"Correlogram-Q-statistics"，在弹出的窗口中选择滞后阶数为默认 24，点击"Ok"，见图 3-13，从图上钢可以看出，残差不再存在自相关，说明模型拟合很好， 模型拟合图见图 3-14。

 图 3-13 残差的自相关-偏自相关图

 4、模型的预测

点击“Forecast”，会弹出如图3－15所示的窗口。在Eviews中有两种预测方式：“Dynamic” 和“Static‖，前者是根据所选择的一定的估计区间，进行多步向前预测；后者是只滚动的进 行向前一步预测，即每预测一次，用真实值代替预测值，加入到估计区间，再进行向前一步 预测。点击 Dynamic forecast，“Forecast sample”中输入 1950 2007，结果见图 3-16：

 图中实线代表的是 x 的预测值，两条虚线则提供了 2 倍标准差的置信区间。可以看到， 随着预测时间的增长，预测值很快趋向于序列的均值（接近 0）。图的右边列出的是评价预 测的一些标准，如平均预测误差平方和的平方根（RMSE），Theil 不相等系数及其分解。可 以看到，Theil 不相等系数为 0.4295，表明模型的预测能力不太好，而对它的分解表明偏误 比例很小，方差比例较大，说明实际序列的波动较大，而模拟序列的波动较小，这可能是由 于预测时间过长。

下面我们再利用“Static”方法来预测，得到如图 3－17 所示的结果。从图中可以看到， “Static”方法得到的预测值波动性要大；同时，方差比例的下降也表明较好的模拟了实际 序列的波动 ，Theil 不相等系数为 0.306，其中协方差比例为 0.79，表明模型的预测结果较 理想。

 综合上述分析过程，实际上我们是针对原序列（EX）：1950 年—2007 年我国进出口贸 易总额数据序列，建立了一个 ARIMA（1，1，7）模型进行拟合，模型形式如下：