2019-12-26

多维随机变量及其分布

二维随机变量

1，定义在样本空间上的两个随机变量X，Y从新构成一个（X，Y）随机变量。
2，二维随机变量的分布函数为关于x，y的二元函数。称为X，Y的联合概率分布函数。
3，二维随机变量的概率密度（类似）。

边缘分布

1，对于二维随机变量（X，Y）的分布函数，X，Y的分布函数称为二维随机变量的边缘分布函数。
2，边缘分布函数：在连续型随机变量，对于X的分布函数为对联合概率分布函数的Y进行完全性积分，（从正无穷积到负无穷）。对于离散型随机变量，则将随机变量Y从第一个求和到可列无限个。
3 ，条件分布：对于离散型的条件分布等于A，B同时发生的概率除以在在A条件下发生的概率。对于连续型随机变量，只需算出其概率密度，其概率密度等于，联合概率密度除以边缘分布概率密度。
4，相互独立的随机变量：若X，Y相互独立，则表明联合概率密度等于各边缘概率密度的乘积。则联合概率等于边缘概率乘积。
5，两位随机变量的函数分布：
a，对于Z=X+Y型。由X+Y与的关系可以求出Z的概率密度。表达式为对f（z-y，y）的负无穷到正无穷的积分。卷积公式。