方向导数和梯度

1 导数的回忆

导数的几何意义如图所示：

当$P_0$点不断接近$P$时，导数如下定义：
$$f^{\prime }(x_0)=\underset{△x\to 0}{\lim }\frac{△y}{△x}=\underset{△x\to 0}{\lim }\frac{f(x_0+△x)-f(x_0)}{△x}$$

2 偏导数及其向量形式

偏导数的几何意义

对$x$的偏导数定义如下：
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\underset{△x\to 0}{\lim }\frac{f(x_0+△x,y_0)-f(x_0,y_0)}{△x}$$
如图所示，$M_0(x_0,y0,f(x_0,y_0))$是曲线$z=f(x,y)$的一点，过$M_0$作平面$y=y_0$,截此曲面得一曲线，此曲线的方程为：$z=f(x,y_0)$，则上述对$x$的偏导数就是在点$M_0$处的切线$M_0{T}_x$对x轴的斜率。对$y$的偏导数的几何意义同理。

偏导数的向量形式

为了等一下方便理解方向导数，将上述的偏导数表示成向量形式。
设$\vec{a}=\left[\begin{array}{c}{x}_0\\ y_0\end{array}\right]$，则对$x$的偏导数为：
$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a})=\underset{h\to 0}{\lim }\frac{f(\vec{a}+h\hat{i})-f(\vec{a})}{h}$$

• 其中$\hat{i}=\left[\begin{array}{c}1\\ 0\end{array}\right]$

3 方向导数

向量形式

从偏导数的向量形式可知：当$\hat{i}$方向改变时，就产生了方向导数。
方向导数的定义如下：
$${\nabla }_{\vec{v}}f(\vec{a})=\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{a})=\underset{h\to 0}{\lim }\frac{f(\vec{a}+h\vec{v})-f(\vec{a})}{h}$$

• 这种定义有一种问题，假设$\vec{v}$变为原来的两倍，但分母不变，则实际上方向导数也会变成2倍。

如果要把方向导数表示成该方向的斜率，则应该用如下定义：
$${\nabla }_{\vec{v}}f(\vec{a})=\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{a})=\underset{h\to 0}{\lim }\frac{f(\vec{a}+h\vec{v})-f(\vec{a})}{h|\vec{v}|}$$

• 在该定义下，表示的是函数在某点沿着$\vec{a}$方向上的导数，即斜率

几何意义

方向导数的非向量形式如下：
设$e_l=(cos\alpha ,cos\beta )$是与$l$同方向的单位向量，设射线$l$上$P$的坐标为$P=(x_0+tcos\alpha ,y_0+tcos\beta )$，此时如下图所示：

此时函数增量与距离$|P{P}_0|=t$的比值为：
$$\frac{f(x_0+tcos\alpha ,y_0+tcos\beta )-f(x_0,y_0)}{t}$$
当$P$沿着$l$趋于$P_0$时，若极限存在，则称为函数$f(x,y)$在点$P_0$沿方向$l$的的方向导数，即上面向量形式的第二种定义（只不过这里用了非向量形式），如下：
$$\frac{\partial f}{\partial l}{|}_{(x_0,y_0)}=\underset{t\to 0^{＋}}{\lim }\frac{f(x_0+tcos\alpha ,y_0+tcos\beta )-f(x_0,y_0)}{t}$$
其几何意义如下图所示：如果要求A点在紫色向量方向上的斜率(红色线圈出来的)，则可用方向导数

方向导数和偏导的关系

定理： 如果函数$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$可微分，那么函数在该点沿任一方向$l$的方向导数存在，且有
$$\frac{\partial f}{\partial l}{|}_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)cos\alpha +f_{y}cos\beta$$
其中$cos\alpha$和$cos\beta$是方向$l$的方向余弦

证明：由函数$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$可微分可得：
$$f(x_0+△x,y_0+△y)-f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)△x+f_y△y+o(\sqrt{△x^2+△y^2})$$
由上述可知：$△x=tcos\alpha ,△y=tcos\beta$,则有：$\sqrt{△x^2+△y^2}=t$
从而有：
$$\begin{array}{rl}\underset{t\to 0^{＋}}{\lim }\frac{f(x_0+tcos\alpha ,y_0+tcos\beta )-f(x_0,y_0)}{t}& =\underset{t\to 0^{＋}}{\lim }\frac{f_x(x_0,y_0)tcos\alpha +f_{y}tcos\beta +o(t)}{t}\\ & =f_x(x_0,y_0)cos\alpha +f_{y}cos\beta \end{array}$$
相当于方向导数是偏导数的线性组合

4 梯度

在二元函数情况下，设函数$f(x,y)$在平面区域$D$内具有一阶连续偏导数，则对于每一点$P_0(x_0,y_0)\in D$，都存在一个梯度，记作$\text{grad}f(x_0,y_0)$或$▽f(x_0,y_0)$：
$$\text{grad}f(x_0,y_0)=▽f(x_0,y_0)=\left[\begin{array}{c}\frac{\partial f}{\partial x}\\ \\ \frac{\partial f}{\partial y}\end{array}\right]$$
因此，假设函数$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$可微分，$e_l=(cos\alpha ,cos\beta )$是与方向$l$同向的方向向量，则方向导数和梯度的关系是：
$$\begin{array}{rl}\frac{\partial f}{\partial l}{|}_{(x_0,y_0)}& =f_x(x_0,y_0)cos\alpha +f_{y}cos\beta \\ & =▽f(x_0,y_0)\cdot e_l\\ & =|▽f(x_0,y_0)||e_l|cos\theta \\ & =|▽f(x_0,y_0)|cos\theta \end{array}$$
其中，$\theta$是向量$▽f(x_0,y_0)$与向量$e_l$所成夹角，因此可以得出下述结论：

• $\theta =0$，向量$▽f(x_0,y_0)$与向量$e_l$方向相同，此时方向导数最大，函数$f(x,y)$增长最快
• $\theta =\pi$，向量$▽f(x_0,y_0)$与向量$e_l$方向相反，此时方向导数最小，函数$f(x,y)$减少最快
• $\theta =\frac{\pi }{2}$，向量$▽f(x_0,y_0)$与向量$e_l$方向正交，函数$f(x,y)$变化率为0
• 综上，沿着梯度方向函数增长最快

5 梯度下降算法

梯度下降法(Gradient Descent)是一种用于寻找函数极小值的一阶迭代优化算法，又称为最速下降(Steepest Descent)。以下是梯度下降的基本公式：
$$\theta \leftarrow \theta -\eta \frac{\partial L(\theta )}{\partial \theta }$$
可以看出：

• $L(\theta )$是关于$\theta$的损失函数
• $\eta$是学习率，称为梯度下降的步长，
• 梯度下降法是让方向导数最小时做迭代

举一个例子：设$L(\theta )={\theta }^2$，则梯度$▽L(\theta )=\frac{\partial L(\theta )}{\partial \theta }=2\theta$；设学习率为$\eta =0.2$；设初始值为$({\theta }_0,L({\theta }_0))=(10,100)$,此时梯度为：$▽L({\theta }_0)=2{\theta }_0=20$。

• 更新$\theta$：${\theta }_1\leftarrow {\theta }_0-\eta \frac{\partial L({\theta }_0)}{\partial {\theta }_0}=10-0.2\times 20=6$
• 重复上述步骤，直至$\theta$收敛

代码如下：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 定义损失函数 y = x^2
def f(x):
    return x**2

# 梯度下降函数
def gradient_descent(x, eta):
    # 计算斜率
    slope = 2 * x
    # 更新 x 的值
    x_out = x - eta * slope
    return x_out, slope

# 主程序
def main():
    # 初始化参数
    x_data = np.linspace(-10, 10, 1000)  # x 范围
    LRate = 0.2  # 学习率
    slope_thresh = 0.0001  # 斜率阈值

    # 绘制损失函数图像
    plt.plot(x_data, f(x_data), 'c', linewidth=2)
    plt.title('y = x^2 (learning rate = 0.2)')
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('y = x^2')
    plt.grid(True)

    # 初始点设置为 (10, f(10))
    x = 10
    y = f(10)
    plt.plot(x, y, 'r*')

    # 开始梯度下降迭代
    slope = float('inf')  # 初始斜率设置为无穷大
    while abs(slope) > slope_thresh:
        x_new, slope = gradient_descent(x, LRate)
        y_new = f(x_new)
        # 绘制当前点到更新后点的连线
        plt.plot([x, x_new], [y, y_new], 'k--', linewidth=1)
        # 绘制点
        plt.plot(x_new, y_new, 'r*')
        plt.legend(['y = x^2', 'Gradient descent path'])
        plt.draw()
        plt.pause(0.2)  # 暂停一小段时间，使得动态图像可见
        x = x_new
        y = y_new

    plt.show()


# 当这个 .py 文件被直接运行时（作为主程序），执行 main() 函数；
# 当这个 .py 文件被导入到其他模块中时，不执行 main() 函数，因为 __name__ 的值不是 '__main__'。
if __name__ == '__main__':
    main()

应尽可能选择适中的学习率，过大会震荡，过小迭代次数会过多，如下所示，学习率为0.2更好。
当学习率$\eta =0.2$时，图像如下：
当学习率$\eta =0.9$时，图像如下：

当学习率$\eta =0.01$时，图像如下：