数据特征工程 | Python实现经济数据时序特征相关系数稳定性分析

数据特征工程 | Python实现经济数据时序特征相关系数稳定性分析

基本介绍

在时序中，特征也许是具有时效性的，比如在某些市场环境下，股票的收益更看重公司的市盈率，另外的行情时，有看重换手率。本质上，可以反映为：在时间上，特征与目标变量之间相关性的不稳定，为此，我们能做一些相关性分析，帮我们找到这些时间上不稳定的特征，剔除它们，并让模型更加鲁棒。

程序设计

#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</