经济数据分析 | Python实现经济数据时序特征稳定的验证策略
基本介绍
在金融相关的诸多问题中,例如在股票市场的建模的时候,我们会碰到非常多时间序列的问题,如何保证我们模型能够在线下和线上都取得相近的结果至关重要,如果线下效果好,但是线上却远不及预期,这可能是毁灭性。本篇文章介绍一套时间序列验证策略。
程序设计
- 这两种策略不用多说,因为是随机shuffle的,或者按照标的进行随机shuffle的,这毫无疑问我们会用到未来的信息,而这明显在时间序列里面就是不适用的,所以非常不建议大家时序建模用此来进行模型的验证。
- 例如我们两个不同的标的有下面两个时间段,(注:这非常常见,例如有些标的可能在某个时间段已经退市了,在此之后便不在有相关的行情等信息。