时间序列分析 | Python实现Temporal Fusion Transformer 时间序列预测

已于 2022-09-20 19:28:18 修改
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 交通状态分析 不确定性建模 文章标签： 深度学习 时间序列预测 Transformer
于 2022-09-20 19:28:03 首次发布
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时间序列分析 | Python实现Temporal Fusion Transformer 时间序列预测

目录

基本介绍

Temporal Fusion Transformer(TFT)是一个基于注意力的深度神经网络，它优化了性能和可解释性，顶层架构如下图所示。
1

时间序列

  • 专为单个时间序列（无论是多变量还是单变量）创建模型的情况现在已经很少见了。现在的时间序列研究方向都是多元的，并且具有各种分布，其中包含更多探索性因素包括：缺失数据、趋势、季节性、波动性、漂移和罕见事件等等。

  • 通过直接预测目标变量往往是不够的，我们优势还希望系统能够产生预测区间，显示预测的不确定性程度。

  • 并且除了历史数据外，所有的变量都应该考虑在内，这样可以建立一个在预测能力方面具有竞争力的模型。

  • 所以现代时间序列模型应该考虑到以下几点：
    模型应该考虑多个时间序列，理想情况下应该考虑数千个时间序列。
    模型中应该使用单维或多维序列。
    除了时态数据之外，模型还应该能够使用过去数据。这个限制影响了所有的自回归技术(ARIMA模型)，包括亚马逊的DeepAR。

  • 非时间的外部静态因素也应加以考虑。

  • 模型需要具有高度的适应性。即使时间序列比较复杂或包含

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