Python 金融量化 RSI相对强弱指标

• 6.RSI指标判断股票超买和超卖状态

• 7. RSI的“黄金交叉”与“死亡交叉”

• 8. 细节改进

1. 定义获取数据函数

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第一步，我们照常从tushare获取数

import tushare as ts

import pandas as pd

token = ‘Your token’ # 输入你的接口密匙，获取方式及相关权限见Tushare官网。这句话不能照抄！

pro = ts.pro_api(token)

def get_data(tscode):

df = pro.daily(ts_code=tscode)

df = df.loc[:, [‘trade_date’, ‘open’, ‘high’, ‘low’, ‘close’, ‘vol’]]

df.rename(

columns={

‘trade_date’: ‘Date’, ‘open’: ‘Open’,

‘high’: ‘High’, ‘low’: ‘Low’,

‘close’: ‘Close’, ‘vol’: ‘Volume’},

inplace=True) # 重定义列名，方便统一规范操作。

df[‘Date’] = pd.to_datetime(df[‘Date’]) # 转换日期列的格式，便于作图

df.set_index([‘Date’], inplace=True) # 将日期列作为行索引

df = df.sort_index() # 倒序以便作图

return df