OBV指标交易策略(累积能量潮与移动能量潮,成交量多空比率净额及相关应用原则)(1)

一、Python所有方向的学习路线

Python所有方向的技术点做的整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照下面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。

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二、Python必备开发工具

工具都帮大家整理好了,安装就可直接上手!img

三、最新Python学习笔记

当我学到一定基础,有自己的理解能力的时候,会去阅读一些前辈整理的书籍或者手写的笔记资料,这些笔记详细记载了他们对一些技术点的理解,这些理解是比较独到,可以学到不一样的思路。

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四、Python视频合集

观看全面零基础学习视频,看视频学习是最快捷也是最有效果的方式,跟着视频中老师的思路,从基础到深入,还是很容易入门的。

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五、实战案例

纸上得来终觉浅,要学会跟着视频一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。img

六、面试宝典

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  • 1.3 修正型OBV

  • 2. OBV指标理论依据

  • 3. OBV指标的交易策略制定

  • 4.OBV指标的应用原则

OBV的英文全称为On Balance Volume,中文为能量潮。该指标认为,市场的动能应该由成交量的变化情况来反映。成交量可以反映出市场买卖双方的活跃情况,量是价的先行者,价格的变化情况与成交量有着密切关系。OBV指标从量入手对价格走势做出预测,将成交量指标化,制成趋势线,配合股价趋势线,通过价格的变动及成交量的增减关系来推测股价变动趋势。

获取数据以便示例

获取数据

import tushare as ts

import pandas as pd

import numpy as np

token = ‘Your token’ # 输入你的接口密匙,获取方式及相关权限见Tushare官网。这句话不能照抄!

pro = ts.pro_api(token)

def get_data(tscode):

df = pro.daily(ts_code=tscode)

df = df.loc[:, [‘trade_date’, ‘open’, ‘high’, ‘low’, ‘close’, ‘vol’]]

df.rename(

columns={

‘trade_date’: ‘Date’, ‘open’: ‘Open’,

‘high’: ‘High’, ‘low’: ‘Low’,

‘close’: ‘Close’, ‘vol’: ‘Volume’},

inplace=True) # 重定义列名,方便统一规范操作。

df[‘Date’] = pd.to_datetime(df[‘Date’]) # 转换日期列的格式,便于作图

df.set_index([‘Date’], inplace=True) # 将日期列作为行索引

df = df.sort_index() # 倒序以便作图

return df

df = get_data(‘002271.SZ’) #东方雨虹为例

1.OBV指标计算方法

=================================================================================

关于能量潮OBV的指标计算,一般有累积OBV,移动OBV和修正型OBV这三种计算方式。

1.1 累积OBV


OBV主要计算累积成交量,将股价上涨的成交量进行正累加,股价下跌时的成交量进行负向累加。其计算公式为:

O B V n = ± V n + O B V n − 1 \displaystyle OBV_n=\pm V_n + OBV_{n-1} OBVn​=±Vn​+OBVn−1​

其中,OBVn和OBVn-1分别是本期和前一期的OBV值,而Vn则是当日的成交量。

  • 当本期股价上涨,Vn的符号为正, O B V n = O B V n − 1 + V n \displaystyle OBV_n=OBV_{n-1}+V_n OBVn​=OBVn−1​+Vn​

  • 当本期股价下跌,Vn的符号为负, O B V n = O B V n − 1 − V n \displaystyle OBV_n=OBV_{n-1}-V_n OBVn​=OBVn−1​−Vn​

以东方雨虹为例,计算OBV。Python代码如下:

import matplotlib.pyplot as plt

difClose = df.Close.diff()

difClose[0] = 0

OBV = (((difClose >= 0)*2-1)*Volume).cumsum()

OBV = OBV.dropna()

OBV.name = ‘OBV’

在这里插入图片描述

1.2 移动型OBV


移动型OBV是由累积OBV进行简单移动平均得到,一般选择9日或者12日为时间跨度,移动型OBV的计算公式为:

s m O B V t = O B V t + O B V t − 1 + ⋅ ⋅ ⋅ + O B V T − 8 9 , t = 9 , 10 , ⋅ ⋅ ⋅ \displaystyle smOBV_t = \frac{OBV_t+OBV_{t-1}+ ··· +OBV_{T-8}}{9}, t=9,10,··· smOBVt​=9OBVt​+OBVt−1​+⋅⋅⋅+OBVT−8​​,t=9,10,⋅⋅⋅

用python计算东方雨虹移动型OBV

定义简单移动平均函数

def smaCal(tsPrice, k):

import pandas as pd

Sma = pd.Series(0.0, index=tsPrice.index)

for i in range(k-1, len(tsPrice)):

Sma[i] = sum(tsPrice[(i-k+1):(i+1)])/k

return(Sma)

计算移动型OBV

smOBV=smaCal(OBV,9)[8:]

在这里插入图片描述

1.3 修正型OBV


计算累积成交量时,无论股价变化幅度与趋势如何,当期的成交量的权重是一样的。为了将股价这些因素考虑进去,人们一般用多空比率净额(Volume Accumulation)来替代单纯的成交量。多空比率净额的计算公式为:

V A n = V A n − 1 + V n ( C n − L n ) − ( H n − C n ) H n − L n \displaystyle VA_n=VA_{n-1}+V_n\frac{(C_n-L_n)-(H_n-C_n)}{H_n-L_n} VAn​=VAn−1​+Vn​Hn​−Ln​(Cn​−Ln​)−(Hn​−Cn​)​

其中V_n为当日成交量,而Hn,Ln,Cn则分别是当日的最高价、最低价和收盘价。收盘价与最低价的差值表示多头力量的强度,最高价与最低价的差值表明空头力量的强度,两者之差表示多头的净力量幅度。

再用这个差值 ( C n − L n ) − ( H n − C n ) \displaystyle (C_n-L_n)-(H_n-C_n) (Cn​−Ln​)−(Hn​−Cn​)与最高价最低价差值 H n − L n \displaystyle H_n-L_n Hn​−Ln​之比,表示多头相对力量对于成交量的贡献程度。

计算修正型OBV

AdjOBV = ((df.Close-df.Low)-(df.High-df.Close))/(df.High-df.Low)*df.Volume

AdjOBV.name = ‘AdjOBV’

AdjOBVd = AdjOBV.cumsum()

AdjOBVd.name = ‘AdjOBVd’

AdjOBVd.describe()

绘制能量潮线图 2020年数据

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams[‘font.sans-serif’] = [‘SimHei’]

plt.rcParams[‘axes.unicode_minus’] = False

ax1 = plt.subplot(3,1,1)

df.Close[‘2020’].plot(title=‘东方雨虹2020年收盘价时序图’)

plt.xticks(df.Close[‘2020’].index[1:3],(‘’))

一、Python所有方向的学习路线

Python所有方向路线就是把Python常用的技术点做整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照上面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。

二、学习软件

工欲善其事必先利其器。学习Python常用的开发软件都在这里了,给大家节省了很多时间。

三、入门学习视频

我们在看视频学习的时候,不能光动眼动脑不动手,比较科学的学习方法是在理解之后运用它们,这时候练手项目就很适合了。

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