分布函数弱收敛和一致收敛

经验分布弱收敛和一致收敛到某一特定分布

定理：
若 $F_n\Rightarrow F$， 且 $F$ 连续，则:
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\underset{t}{\sup }|F_n(t)-F(t)|=0$$

Proof：
由于 $F$ 是某一分布函数，所以必定 $\exists M>0$ ，使得对于 $\forall \epsilon >0$，有:
$$\{\begin{array}{c}1-F(M)<\epsilon \\ F(-M)<\epsilon \end{array}$$
对于区间 $[-M,M]$，一定存在划分 $-M=x_0<x_1<\cdots <x_J=M$，使得:
对于上述的 $\epsilon >0$，$\exists \delta >0$，当 $x_{i+1}-x_i<\delta$ 时，
$$F(x_{i+1})-F(x_i)<\epsilon \text{\hspace{1em}(1)}$$.
(这里其实是给出了每个小区间内函数差值上界)

已知 $F_n\Rightarrow F$，那么，对于上述的 $\epsilon >0$, $\exists N\in \mathbb{N}$，使得当 $n>N$时：
$$|F_n(x_i)-F(x)|\le \epsilon \text{\hspace{1em}(2)}$$
(这里给出了每个小区间内$F_n$和$F$的差值上界)

故，$\forall x\in [-M,M]$，$\exists i\to x\in [x_i,x_{i+1}]$ ，此时：

$$\begin{array}{rl}|F_n(x)-F(x)|& \le |F_n(x_{i+1})-F(x)|(因为F_n单调不减)\\ & =|F_n(x_{i+1})-F(x_{i+1})+F(x_{i+1})-F(x)|\\ & \le |F_n(x_{i+1})-F(x_{i+1})|+|F(x_{i+1})-F(x)|(三角不等式)\\ & \le 2\epsilon (用上面的(1)(2))\end{array}$$
由于 $\epsilon$ 是任意的，可以任意小，所以有：
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\underset{t}{\sup }|F_n(t)-F(t)|=0$$
得证。