线性规划（基本原理+例题解析）

最新推荐文章于 2024-06-06 20:24:48 发布

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分类专栏：最优化问题 # 线性规划文章标签：线性代数机器学习人工智能算法矩阵

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线性规划

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前言

在学习了前期最优化的基本思想后，今天我们开启一个新的篇章——线性规划。

一、什么是线性规划？

线性规划：（要求）目标函数和约束函数都是线性函数，求解的方法是单纯形法。

注：只要可行域非空有界，则线性规划一定有解，并存在于可行域的顶点或边界上。

二、如何将线性规划条件化成标准形式？

左右两端同时乘以-1（将最大化问题转化成最小化问题）
加入松弛变量（将不等式转化为等式）
无约束变量（自由变量）转变成满足约束条件的非负数之差

三、基本概念

基：假设 A 是约束方程组的系数矩阵，秩为 m ，则 A 中一定存在 m 阶非奇异子矩阵 B，称 B 是线性规划的一个基，也称基矩阵。基的个数 $\leq C_{n}^{m}=\frac{n!}{m!(n-m)!}$

基向量：矩阵 B 是由 m 个线性无关的列向量组成，可令 $B = (p_{1},p_{2},...,p_{m})$ ，其中 $p_{1},p_{2},...,p_{m}$ 为基向量。

非基向量：在与基向量选定的向量组合除外，剩余的向量称为非基向量。

基变量：与基向量 $p_{1},p_{2},...,p_{m}$ 对应的 $x_{1},x_{2},...,x_{m}$ 称为基变量。

非基变量：与非基变量 $p_{m+1},p_{m+2},...,p_{n}$ 对应的 $x_{m+1},x_{m+2},...,x_{n}$ 称为非基变量。

可行解： $x=\binom{x_{B}}{x_{N}}$ 既满足 AX=b，又满足 $x\geq0$

基本解： $\bar{x}=\binom{B^{-1}b}{0}$ 虽然满足 AX=b，但不一定满足 $\bar{x}\geq0$

基本可行解： $\bar{x}=\binom{B^{-1}b}{0}$ 既满足 AX=b，又满足 $\bar{x}\geq0$

若： $B^{-1}b> 0$ ，则称它是非退化的；

若： $B^{-1}b= 0$ ，则称它是退化的。

四、线性规划中的定理

定理1：线性规划的可行解 $\bar{x}$ 为基本可行解的充要条件是：它的非零向量对应的列向量线性无关。

定理2： $\bar{x}$ 是线性规划的基本可行解的充要条件是：它是线性规划的可行域的极点。

定理3：如果线性规划有可行解，则必有基本可行解。

定理4：如果线性规划的可行域 K 非空有界，则线性规划必存在最优解，且其中至少有一个基本可行解是有最优解。

定理5：如果线性规划的可行域 K 非空有界，则线性规划必存在最优解的充要条件是：对于 K 的任一极方向 $d_{1}$ ，均有 $c^{T}d\geq 0$ 。

那么我们由此可以分析得到线性规划解的情况：

线性规划有唯一解：此时，最优解恰好在可行域的某一个极点处取到；
线性规划有无穷多个最优解：此时，最优解在可行域的某条棱上达到；
线性规划有可行解，但没有最优解：此时，可行域无界，目标函数无下界；
线性规划无可行解：此时，可行域是空集。

五、例题分析

求基本可行解：

$min x_{1}-x_{2}$

s.t.

$x_{1}+x_{2}+x_{3}\leq 5$

$-x_{1}+x_{2}+2x_{3}\leq 6$

$x_{1},x_{2},x_{3}\geq 0$

解：首先将不等式转化为等式，化为标准形式：

$x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}= 5$

$-x_{1}+x_{2}+2x_{3}+x_{5}= 6$

$x_{1},x_{2},x_{3},x_{4},x_{5}\geq 0$

约束系数矩阵和约束右端向量分别记作：

$A =\begin{pmatrix} p_{1},p_{2},p_{3},p_{4},p_{5} \end{pmatrix}=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 &1&1&0 \\ -1 & 1&2&0&1 \end{smallmatrix}\bigr)$

$b=\binom{5}{6}$

目标系数向量为：

$c=\bigl(\begin{smallmatrix} c_{1} &c_{2} & c_{3} & c_{4} & c_{5} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &-1 & 0 &0 & 0 \end{smallmatrix}\bigr)$

A 中的向量均线性无关，故基的个数是 $C_{n}^{m}=\frac{n!}{m!(n-m)!}=\frac{5!}{2!(5-2)!}=10$ ，需要我们挨个分析

1）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{1} & p_{2} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\-1 & 1 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} \frac{1}{2}&-\frac{1}{2} \\\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{1},c_{2})=(1,-1)$

$x_{B}=\binom{x_{1}}{x_{2}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} \frac{1}{2}&-\frac{1}{2} \\\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{-\frac{1}{2}}{\frac{11}{2}}$

不符合条件（ $\bar{x}\geq0$ ）

2）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{1} & p_{3} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\-1 & 2\end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} \frac{2}{3}&-\frac{1}{3} \\\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{1},c_{3})=(1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{1}}{x_{3}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} \frac{2}{3}&-\frac{1}{3} \\\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{\frac{4}{3}}{\frac{11}{3}}$

$x^{(1)}=(\frac{4}{3},0,\frac{11}{3},0,0)^{T}$ ， $f=c_{B}x_{B}=\frac{4}{3}$

3）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{1} & p_{4} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\-1 & 0 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 0&-1\\1&1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{1},c_{4})=(1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{1}}{x_{4}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 0&-1 \\1 & 1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{-6}{11}$

不符合条件（ $\bar{x}\geq0$ ）

4）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{1} & p_{5} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &0 \\-1 & 1 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0 \\1&1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{1},c_{5})=(1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{1}}{x_{5}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0\\1& 1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{5}{11}$

$x^{(2)}=(5,0,0,0,11)^{T}$ ， $f=c_{B}x_{B}=5$

5）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{2} & p_{3} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\1 & 2 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 2&-1 \\-1& 1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{2},c_{3})=(-1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{2}}{x_{3}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 2&-1 \\-1 & 1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{4}{1}$

$x^{(3)}=(0,4,1,0,0)^{T}$ ， $f=c_{B}x_{B}=-4$

6）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{2} & p_{4} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\1 & 0 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 0&1\\1 &-1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{2},c_{4})=(-1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{2}}{x_{4}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 0&1 \\1& -1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{6}{-1}$

不符合条件（ $\bar{x}\geq0$ ）

7）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{2} & p_{5} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &0 \\1 & 1 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0 \\-1 &1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{2},c_{5})=(-1,0)$

$x_{B}=\binom{x_{2}}{x_{5}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0\\-1& 1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{5}{1}$

$x^{(4)}=(0,5,0,0,1)^{T}$ ， $f=c_{B}x_{B}=-5$

8）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{3} & p_{4} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &1 \\2 & 0 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix}0&\frac{1}{2} \\1& -\frac{1}{2}\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{3},c_{4})=(0,0)$

$x_{B}=\binom{x_{3}}{x_{4}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix}0&\frac{1}{2} \\1&- \frac{1}{2}\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{3}{2}$

$x^{(5)}=(0,0,3,2,0)^{T}$ ， $f=c_{B}x_{B}=0$

9）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{3} & p_{5} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &0 \\2 & 1 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&-2\\1& 0\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{3},c_{5})=(0,0)$

$x_{B}=\binom{x_{3}}{x_{5}}=B^{-1}b=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0 \\-2 & 1\end{smallmatrix}\bigr)\binom{5}{6}=\binom{5}{-4}$

不符合条件（ $\bar{x}\geq0$ ）

10）令 $B=\bigl(\begin{smallmatrix} p_{4} & p_{5} \end{smallmatrix}\bigr)=\bigl(\begin{smallmatrix} 1 &0 \\0 & 1 \end{smallmatrix}\bigr)$ ，则 $B^{-1}=\bigl(\begin{smallmatrix} 1&0\\0 & 1\end{smallmatrix}\bigr)$ ， $c_{B}=(c_{1},c_{2})=(1,-1)$