L1、L2正则化的区别、优势与不足

L1和L2正则化是机器学习中常用的两种正则化技术，主要用于防止模型过拟合，提高模型的泛化能力。它们通过向模型的损失函数中添加一个正则项来实现对模型复杂度的控制。尽管它们的目的相同，但是通过不同的方式实现，因此各有优势与不足。

L1正则化（Lasso正则化）

• 定义：L1正则化通过向损失函数添加权重系数的绝对值之和来工作，即正则项为 ，其中 λ 是正则化强度，wi​ 是模型权重。
• 优势：
  • 稀疏解：L1正则化倾向于产生稀疏的权重矩阵，即许多权重会变为0。这对于特征选择非常有用，因为它可以自动地去除不重要的特征。
  • 可解释性：由于模型中很多权重为0，使得模型更容易理解和解释。
• 不足：
  • 不稳定性：在某些情况下，当多个特征高度相关时，L1正则化可能会随机地选择其中的某一个特征，而忽略其他特征。
  • 优化难度：L1正则化的绝对值项使得损失函数非光滑，优化算法可能难以找到全局最优解。

L2正则化（Ridge正则化）

• 定义：L2正则化通过向损失函数添加权重系数的平方和来工作，即正则项为 
• 优势：
  • 计算稳定性：L2正则化倾向于使权重均匀地减小，而不是将它们完全设为0，这有助于保持模型的稳定性。
  • 处理共线性：L2正则化可以减少特征之间的多重共线性问题，提高模型的稳健性。
• 不足：
  • 缺乏稀疏性：L2正则化不会产生稀疏解，即权重几乎不可能变为0。这意味着所有特征都会被保留，可能导致模型复杂度较高，难以解释。
  • 特征选择：由于不产生稀疏解，L2正则化不适合用于特征选择。

L1与L2的结合：Elastic Net

Elastic Net正则化是L1和L2正则化的结合，旨在结合两者的优点。它通过在损失函数中同时添加L1和L2正则项来工作。这使得Elastic Net可以产生稀疏解，同时保持模型的稳定性和减少特征间的共线性问题。

总的来说，选择L1或L2正则化，或它们的组合（Elastic Net），取决于具体的应用场景、数据特征和所追求的模型性质。

L1正则化能够产生稀疏解的数学基础可以从其代价函数的优化过程中得到解释。具体来说，L1正则化通过在原始损失函数（例如，线性回归中的均方误差）中添加所有权重的绝对值之和作为惩罚项，从而鼓励模型权重向零收缩。我们来看一下这是如何工作的。

假设我们有一个简单的线性回归问题，其损失函数（代价函数）定义为均方误差（MSE），那么在加入L1正则化后的损失函数L可以表示为：

L1正则化部分的关键在于它对权重的惩罚是权重的绝对值的线性和。当优化这个损失函数以找到最小化损失的权重时，由于绝对值函数在零点的不可导性，L1正则化倾向于将权重推向零。

因此，在权重更新过程中，权重会被推向零，尤其是当权重很小时，正则化项的影响会更大。在许多情况下，这会使得权重直接变为零，从而产生稀疏性。这种效果在高维数据中尤为显著，因为在高维空间中，许多特征可能对最终预测贡献不大，通过L1正则化，这些不重要的特征的权重可以被置为零，从而实现特征选择的效果。

然而，值得注意的是，这里的解释侧重于直观理解，而非严格的数学证明。L1正则化导致稀疏解的数学本质涉及凸优化和子梯度的概念，这些通常需要更高级的数学工具来严格证明。