【量化开发】量化投资系统构架

量化投资体系包含了数据支持层、计算层、应用及展示层。

其中数据支持层可以用本地文件(Excel\Pickle)、数据库(SQL\MongoDB...)、API等方式获取，其中最好的是能有一个数据库，在做测试的时候API容易超限、并且提取速度慢，而用Excel会有刷新速度慢的影响，所以最好能够创建成一套大的数据库，供团队使用。

计算层一般Python足够，Java，C++，PHP等软件也可以用，各有优劣，Python的环境有更多的支持。

应用层不可否认Excel用来做简单回测、简单的数据展示，效率会很高，容易学习和操作，但是用到太多的循环就需要Python这种软件大量测试了，其实很多国际大买方也会用Excel来回测和展示。

具体而言，数据层要搭建宏观经济数据库、债券数据库、股票数据库、商品数据库等大类，可以参考数据供应商的分类，因为这是他们不断优化后的结果，在计算和应用层直接调用即可。

计算层最主要的是策略逻辑，在策略逻辑生成之前和之后都要经过风控模块，针对每个类别的资产，都要有一个Class来处理该资产。