如果想判断季节性,最初只需要先去做AR、MA等模型的相关测试,例如先去计算PACF,看收敛情况,选择AR、MA等模型,然后选择好,比如说一阶测试的话,就要先去OLS回归,并且取残差,看残差是否有Autocorrelation,就看T值,如果显著的话就说明可能存在季节性,然后再做OLS,看R方是否有增加,再去检查残差是否有Autocorrelation。
【时间序列】季节性问题
最新推荐文章于 2024-07-05 14:09:32 发布
如果想判断季节性,最初只需要先去做AR、MA等模型的相关测试,例如先去计算PACF,看收敛情况,选择AR、MA等模型,然后选择好,比如说一阶测试的话,就要先去OLS回归,并且取残差,看残差是否有Autocorrelation,就看T值,如果显著的话就说明可能存在季节性,然后再做OLS,看R方是否有增加,再去检查残差是否有Autocorrelation。