Matlab非线性优化函数fmincon

Matlab优化工具箱提供 fmincon 函数用于对有约束优化问题进行求解

其用法如下：

    x = fmincon(fun,x0,A,b)
    x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)
    x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
    x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)
    x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)
    x = fmincon(problem)
    [x,fval] = fmincon(___)
    [x,fval,exitflag,output] = fmincon(___)
    [x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon(___)

其中fun是待优化函数的函数文件；x0为初始值；A，b分别为非线性不等式的系数；Aeq，beq分别为非线性等式的系数；lb，ub分别为自变量的下界和上界；options是参数设置，可通过函数设置边界。

例如我们要求如下函数的最优值：

clc;clear all
[x,y]=fmincon("fun1",rand(3,1),[],[],[],[],zeros(3,1),[inf,inf,inf],"fun2")

其中fun1是待优化的函数文件，fun2是约束函数文件。由于题目没有给定三个自变量的初始值，我们可以生成三个随机数当作其初始值。如果对随机数抱有质疑可以多次运行代码对比结果。fun1和fun2的函数文件设置如下所示：

function f = fun1(x);
f = sum(x.^2)+8;
end

function [g,h] = fun2(x);
g = [-x(1)^2+x(2)-x(3)^2;
     x(1)+x(2)^2+x(3)^2-20];
h = [-x(1)-x(2)^2+2;
    x(2)+2*x(3)^2-3];
end

注意：

①如果要求最大值，可以在fun1中添加负号。在求函数值的时候再添加负号输出。

②在fun2中，g代表非线性不等式约束，h代表非线性等式约束。变量的声明和定义要一一对应。

代码运行结果如下：

 可见在约束条件下，x1、x2、x3分别取0.5522 1.2033 0.9478的时候，目标函数有最小值10.6511