Python量化代码源码160个,聚宽直接使用,已全部整理

Python量化代码源码160个,聚宽直接使用,已全部整理。包含截面策略,择时策略,神经网络,机器学习,随机森林
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以下是一个简单的Python量化交易源代码示例,使用Backtrader库实现。这个策略使用了双均线交叉作为信号来进行交易。 ```python import backtrader as bt class DoubleMA(bt.Strategy): params = (('short_ma', 10), ('long_ma', 30)) def __init__(self): self.short_ma = bt.indicators.SimpleMovingAverage( self.data.close, period=self.params.short_ma) self.long_ma = bt.indicators.SimpleMovingAverage( self.data.close, period=self.params.long_ma) def next(self): if self.short_ma > self.long_ma: self.buy() elif self.short_ma < self.long_ma: self.sell() # 获取历史数据 data = bt.feeds.GenericCSVData( dataname='data.csv', dtformat='%Y-%m-%d', datetime=0, open=1, high=2, low=3, close=4, volume=None, openinterest=None) # 创建交易引擎 cerebro = bt.Cerebro() # 添加数据 cerebro.adddata(data) # 添加策略 cerebro.addstrategy(DoubleMA) # 设置初始资金 cerebro.broker.setcash(100000) # 设置交易手续费 cerebro.broker.setcommission(commission=0.001) # 运行回测 cerebro.run() # 绘制回测结果 cerebro.plot(style='candlestick') ``` 在这个例子中,我们首先使用Backtrader库获取历史数据,并创建了一个双均线策略。然后,我们创建了一个交易引擎,将数据和策略添加到交易引擎中,并设置了初始资金和交易手续费。最后,我们运行了回测,并绘制了回测结果。 在实盘交易中,我们需要将策略代码和交易引擎部署到交易服务器上,并与交易所的API进行连接。在连接成功后,我们可以将策略自动化地部署到交易服务器上,并进行实盘交易。

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