线性回归模型:
一、线性回归
二、经验线性回归
三、多元线性回归
误差e常用假设:Guass-Markov假设
①n*1的随机误差向量
②E(ei) = 0
③Var(ei ) =
④向量之间不相关
四、非线性模型
进行数据处理:取对/取指数等
参数估计(常用最小二乘法)
原始数据处理:
中心化——常数项和回归系数分离
标准化——
判定系数
(0-1) = SSR/SST(SST = SSE + SSR;总平方和 = 残差平方和+ 回归平方和)
回归方程显著性检验
回归系数显著性检验
异常点检验
复共线性分析(本次不做)
残差分析和回归诊断