1.问题描述
某部门欲采购一批原料，原料价格在5周内可能有所变动，已预测得该种原料今后5周内取不同价格的概率如下表。试确定该部门在5周内购进这批原料的最优策略，使采购价格的期望值最小。
分析：
5 周内只购一次，每周可能的价格为 500元、600元 或700元，需要分别讨论。某一周若购买则花费当前的实际价格，否则考虑以后几周购买花费的数学期望值，二者取小。
2.建模
阶段
k
k
k：可采购期限，
k
=
1
,
2
,
3
,
4
,
5
k =1, 2, 3, 4, 5
k=1,2,3,4,5；
状态变量
x
k
x_k
xk：第
k
k
k周原料的实际价格；
可能状态集：
X
k
=
{
500
,
600
,
700
}
X_k = \{ 500, 600, 700 \}
Xk={500,600,700}
决策变量
d
k
d_k
dk：第
k
k
k周的决策，
d
k
=
1
d_k = 1
dk=1表示采购，
d
k
=
0
k
d_k = 0_k
dk=0k 表示不采购；
状态转移方程：第
k
k
k 周原料的实际价格是随机的；
基本方程：
{
f
5
(
x
5
)
=
x
5
,
x
5
∈
X
5
f
k
(
x
k
)
=
m
i
n
x
∈
X
k
{
x
k
,
E
(
x
k
)
}
\begin{cases}f_5(x_5)=x_5, x_5\in X_5\\f_k(x_k)=\mathop{min} \limits_{x\in X_k} \{x_k,E(x_k)\} \end{cases}
⎩
⎨
⎧f5(x5)=x5,x5∈X5fk(xk)=x∈Xkmin{xk,E(xk)}
这里
E
(
x
k
)
E(x_k)
E(xk) 为第
k
k
k 周决定等待，表示以后的采购价格期望值。
3.基本方程求解
k
=
5
k = 5
k=5，（前5周尚未购买，则此时一定按实价购买）
f
5
(
x
5
)
=
{
500
，当
x
5
=
500
，
d
5
∗
=
1
（采购）
600
，当
x
5
=
600
，
d
5
∗
=
1
（采购）
700
，当
x
5
=
700
，
d
5
∗
=
1
（采购）
f_5(x_5)=\begin{cases} 500，当x_5=500，d_5^*=1（采购）\\ 600，当x_5=600，d_5^*=1（采购）\\ 700，当x_5=700，d_5^*=1（采购） \end{cases}
f5(x5)=⎩
⎨
⎧500，当x5=500，d5∗=1（采购）600，当x5=600，d5∗=1（采购）700，当x5=700，d5∗=1（采购）
k
=
4
k = 4
k=4，
E
(
x
4
)
=
0.3
f
5
(
500
)
+
0.3
f
5
(
600
)
+
0.4
f
5
(
700
)
=
610
f
4
(
x
4
)
=
m
i
n
{
x
4
,
E
(
x
4
)
}
=
{
500
，当
x
4
=
500
，
d
4
∗
=
1
（采购）
600
，当
x
4
=
600
，
d
4
∗
=
1
（采购）
610
，当
x
4
=
700
，
d
4
∗
=
0
（等待）
E(x_4)=0.3f_5(500)+0.3f_5(600)+0.4f_5(700)=610\\ f_4(x_4)=\mathop{min}\{x_4,E(x_4)\}\\= \begin{cases} 500，当x_4=500，d_4^*=1（采购）\\ 600，当x_4=600，d_4^*=1（采购）\\ 610，当x_4=700，d_4^*=0（等待） \end{cases}
E(x4)=0.3f5(500)+0.3f5(600)+0.4f5(700)=610f4(x4)=min{x4,E(x4)}=⎩
⎨
⎧500，当x4=500，d4∗=1（采购）600，当x4=600，d4∗=1（采购）610，当x4=700，d4∗=0（等待）
k
=
3
k = 3
k=3，
E
(
x
3
)
=
0.3
f
4
(
500
)
+
0.3
f
4
(
600
)
+
0.4
f
4
(
700
)
=
574
f
3
(
x
3
)
=
m
i
n
{
x
3
,
E
(
x
3
)
}
=
{
500
，当
x
3
=
500
，
d
3
∗
=
1
（采购）
574
，当
x
3
=
600
，
d
3
∗
=
0
（等待）
574
，当
x
3
=
700
，
d
3
∗
=
0
（等待）
E(x_3)=0.3f_4(500)+0.3f_4(600)+0.4f_4(700)=574\\ f_3(x_3)=\mathop{min}\{x_3,E(x_3)\}\\= \begin{cases} 500，当x_3=500，d_3^*=1（采购）\\ 574，当x_3=600，d_3^*=0（等待）\\ 574，当x_3=700，d_3^*=0（等待） \end{cases}
E(x3)=0.3f4(500)+0.3f4(600)+0.4f4(700)=574f3(x3)=min{x3,E(x3)}=⎩
⎨
⎧500，当x3=500，d3∗=1（采购）574，当x3=600，d3∗=0（等待）574，当x3=700，d3∗=0（等待）
k
=
2
k = 2
k=2，
E
(
x
2
)
=
0.3
f
2
(
500
)
+
0.3
f
2
(
600
)
+
0.4
f
2
(
700
)
=
551.8
f
3
(
x
3
)
=
m
i
n
{
x
3
,
E
(
x
3
)
}
=
{
500
，当
x
2
=
500
，
d
2
∗
=
1
（采购）
551.8
，当
x
2
=
600
，
d
2
∗
=
0
（等待）
551.8
，当
x
2
=
700
，
d
2
∗
=
0
（等待）
E(x_2)=0.3f_2(500)+0.3f_2(600)+0.4f_2(700)=551.8\\ f_3(x_3)=\mathop{min}\{x_3,E(x_3)\}\\= \begin{cases} 500，当x_2=500，d_2^*=1（采购）\\ 551.8，当x_2=600，d_2^*=0（等待）\\ 551.8，当x_2=700，d_2^*=0（等待） \end{cases}
E(x2)=0.3f2(500)+0.3f2(600)+0.4f2(700)=551.8f3(x3)=min{x3,E(x3)}=⎩
⎨
⎧500，当x2=500，d2∗=1（采购）551.8，当x2=600，d2∗=0（等待）551.8，当x2=700，d2∗=0（等待）
k
=
1
k = 1
k=1，
E
(
x
1
)
=
0.3
f
1
(
500
)
+
0.3
f
1
(
600
)
+
0.4
f
1
(
700
)
=
536.26
f
1
(
x
1
)
=
m
i
n
{
x
1
,
E
(
x
1
)
}
=
{
500
，当
x
1
=
500
，
d
1
∗
=
1
（采购）
536.26
，当
x
1
=
600
，
d
1
∗
=
0
（等待）
536.26
，当
x
1
=
700
，
d
1
∗
=
0
（等待）
E(x_1)=0.3f_1(500)+0.3f_1(600)+0.4f_1(700)=536.26\\ f_1(x_1)=\mathop{min}\{x_1,E(x_1)\}\\= \begin{cases} 500，当x_1=500，d_1^*=1（采购）\\ 536.26，当x_1=600，d_1^*=0（等待）\\ 536.26，当x_1=700，d_1^*=0（等待） \end{cases}
E(x1)=0.3f1(500)+0.3f1(600)+0.4f1(700)=536.26f1(x1)=min{x1,E(x1)}=⎩
⎨
⎧500，当x1=500，d1∗=1（采购）536.26，当x1=600，d1∗=0（等待）536.26，当x1=700，d1∗=0（等待）
回溯。最优策略为：
第1、2、3周，若原料价格为500元，则立即采购，否则等待；在第4周，若原料价格为500或600元，则立即采购，否则到第5周采购。
最优期望价格：
E
(
x
0
)
=
0.3
f
1
(
500
)
+
0.3
f
1
(
536.26
)
+
0.4
f
1
(
536.26
)
=
525.382
E(x_0)=0.3f_1(500)+0.3f_1(536.26)+0.4f_1(536.26)=525.382
E(x0)=0.3f1(500)+0.3f1(536.26)+0.4f1(536.26)=525.382
9112
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
