全要素生产率的DEA-malmquist方法详解

小明是也

已于 2022-09-15 21:31:34 修改

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文章标签：学习

于 2022-09-15 16:39:19 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_65734345/article/details/126870616

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在学习DEA-malmquist方法时，发现现在的文章都直接从距离函数 $D^t(y^t,x^t)$ 出发，却没有解释距离函数到底代表什么，在参考了文献后，按个人理解整理如下。

在t时期，设定技术集为 $S_t=\left \{ (x^t,y^t):x^t \, can\, produce\, y^t \right \}$ ，则在该技术水平下投入集为

$L^t(y^t)=\left \{ x^t:(x^t,y^t)\in S^t \right \}$ (1)

代表给定产出 $y^t$ 所需要的投入 $x^t$ 的所有可能。

对投入集，有一些假定：① it is a closed convex set for all $y^t$ ② $0\notin L^t(y^t),if\,y^t\geqslant 0$ ③ $\hat{x^t}\geqslant x^t\in L^t(y^t)\Rightarrow \hat{x^t}\in L^t(y^t)$ , $\hat{y^t}\geq y^t\Rightarrow L^t(\hat{y^t})\sqsubseteq L^t(y^t)$ 。这些假定翻译一下就是②有产出，则必有投入③投入的更多，产出却可能不变；相同的投入，产出可能会减少。

现在假设有K个观察对象，N种投入，M种产出，T个周期。由(1)式

式(2)的约束条件体现了规模报酬不变性和投入产出的可自由组合性。对于K个观察对象的投入情况，做一个线性组合，那么就能得到相同线性组合后的产出。比如，A一小时能种10棵树，B一小时能种5棵树，那A和B一起一小时就能种15棵树，两小时就能种30棵树（规模报酬不变，不会因为疲惫减少产出）。而A和B三小时种30棵树、两小时种25棵树的情况都是在既定技术范畴内，是合理的，这也就是≥和≤的含义。

在t时期，基于投入的Malmquist指数定义为

$D^t_i(y^t,x^t)=\sup \left \{ \lambda >0:x^t/\lambda\in L^t(y^t) \right \}$ (3)，

式(3)测度了在 $x^t/\lambda\in L^t(y^t)$ 的条件下 $x^t$ 可以收缩的最大程度。也就是 $x^t$ 和要达到 $y^t$ 产出所需的最优投入 $x^t_*$ 间的距离。显然， $D^t_i(y^t,x^t)\geqslant 1\, if\, and\, only\, if\, x^t \in L^t(X^t)$ 。

进一步的，针对单个观察对象，t时期的Malmquist指数的计算为

之后，就是常见的从t时期到t+1时期的Malmquist指数公式

$M_i^{t+1}(y^{t+1},x^{t+1},y^t,x^t)=[\frac{D_i^t(y^{t+1},x^{t+1})}{D_i^t(y_t,x_t)}*\frac{D_i^{t+1}(y^{t+1},x^{t+1})}{D_i^{t+1}(y_t,x_t)}]^{1/2}$ (5),

涉及到四个线性规划的问题，这部分就不考虑了，不会。指数计算软件都能实现，Rstudio调包Benchmarking。

式(5)还可以再分解为EFFCH和TECH两部分，分别代表技术效率变化指数和技术进步变化指数，都很好理解了。

$\begin{aligned} EFFCH&=\frac{D^{t+1}(x^{t+1},y^{t+1})}{D^t(x^t,y^t)}\\\\ TECH&=[\frac{D^{t}(x^{t+1},y^{t+1})*D^t(x^t,y^t)}{D^{t+1}(x^t,y^t)*D^{t+1}(x^t,y^t)}]^{1/2} \end{aligned}$

Fare关于这方面的文章有很多，除了从投入角度定义，还有从产出角度定义的，郑京海（2002)文章中理论部分引用的就是Fare从产出角度给出的。

参考文献：

[1]郑京海,刘小玄,Arne Bigsten.1980—1994期间中国国有企业的效率、技术进步和最佳实践[J].经济学(季刊),2002(02):521-540.

[2]Fare.Grosskopf.Productivity Changes in Swedish Pharamacies 1980-1989: A Non-Parametric Malmquist Approach[J].The Journal of Productivity Analysis, 1992(3):85-101.