0013-量化第二天：QMT—收益统计与函数封装交易信号

九九九九为功

已于 2022-04-13 08:26:11 修改

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分类专栏：量化系统文章标签： python

于 2022-04-08 21:56:32 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_68750710/article/details/124045712

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一、模型介绍

以价格逻辑进行交易，并生成基本的收益统计，其中，交易信号：

价格超过20天最高价，买入

价格跌破60日均线，卖出

				if data_high_pre[k][-2] > max(data_high[k][:-2]):
					buy[k] = 1     #昨天价格超过20日最高价，给买入字典赋值1（加入买入备选）
				elif data_high_pre[k][-2] < np.mean(data_close60[k][:-2]):
					sell[k] = 1              #低于60日均线，加入卖出备选

二、可学习部分

1.记录买点，得出当前市值

order_shares(k,order[k]*100,'fix',tmp[k][-1],ContextInfo,ContextInfo.accountID)  #开盘价下单
				ContextInfo.buypoint[k] = tmp[k][-1] #把最近开盘价给买点字典
				ContextInfo.money_distribution[k] -= 0.0003*order[k]*100*tmp[k][-1]
                #计算市值，要买的初始资金-手续费

2.统计利润

		profit = sum(ContextInfo.money_distribution.values())/ContextInfo.capital - 1
        #所有市值加起来/初始市值就是现在净值了

3. 计算持仓股，在图中输出基本统计值

		ttt = 0
		for v in list(ContextInfo.holdings.values()):
			if v > 0:  #持有股数不为零
				ttt += 1
		ContextInfo.paint('收益',profit,-1,0)
		ContextInfo.paint('对冲收益',profit-net_hs300-1,-1,0)
		ContextInfo.paint('对冲收益净值',profit+1-net_hs300,-1,0)
		ContextInfo.paint('个股',ttt,-1,0)